Forex Hermostoputken Verkon Foorumissa

Neuraaliverkot Henkilökohtaisesti tunnen, että jotta voimme luoda todella tukevan kauppajärjestelmän, meidän on ajateltava laatikon ulkopuolella. Minusta tuntuu myös, että meidän on kehitettävä uusia työkaluja sen sijaan, että yritämme optimoida vanhoja menetelmiä. On hämmästyttävää, että kaikki täällä työskentelevät niin kovasti rakennusjärjestelmissä ja kaikkien hyödyksi. Luulen, että siksi mä pysähtelin valehtelemalla ja haluaisin osallistua. Muutama asia, josta olen ollut kiinnostunut ja jonka olen työskennellyt. Spektrianalyysi. Minulla on joitain ohjelmia digitaalisten suodattimien luomiseen raakahintaan. Neuraaliverkot: viileä, mutta silti röyhkeä mieleni. Market Sentiment: ideoita PDF-tiedostoissa Liittynyt Jokainen kiinnostunut aivoriihestä Mielestäni aloitan jäljessä digitaalisen suodattimen 30 minuutin euro. Neuraalisten verkkojen indikaattoreiden kehittäminen Im yrittää tehdä joitain neuraaliverkon indikaattoreita metatrader4: lle ja haluaa joitain ehdotuksia, lähinnä verkon panoksista ja tuotoksista ja mahdollisesti verkon rakenteesta tai tyypistä, jota pidät parhaiten tämän sovelluksen kannalta. Rahansarjan ennusteiden parhaiden tuotosten tuntemus on hintaluokitus, ylä - tai alamomenttiennusteet ja tällaiset asiat. Suoran hinnan ennustaminen (avoin, sulkeutuva) ei anna hyviä tuloksia, sillä lukuisista syistä esimerkiksi lyhyt siirtyminen avoimen ajan ja sulkemisen välisestä ajasta voisi muuttaa arvojasi tarkasti. Jos jollakulla on sugestion, hänellä on ilo kuunnella sitä ja kokeilla sitä. Muuten, en ole asiantuntija hermoverkko ohjelmoija, minulla on vain hyvä yleinen idea aiheesta P. Kiitos etukäteen, Im yrittää tehdä joitain neuraalinen verkko indikaattoreita metatrader4, ja haluaisin joitakin sugestions, enimmäkseen koskevat panokset ja tuotokset verkko ja mahdollisesti verkon rakenne tai tyyppi, jonka pidät parhaana tämän sovelluksen kannalta. Rahansarjan ennusteiden parhaiden tuotosten tuntemus on hintaluokitus, ylä - tai alamomenttiennusteet ja tällaiset asiat. Suoran hinnan ennustaminen (avoin, sulkeutuva) ei anna hyviä tuloksia, sillä lukuisista syistä esimerkiksi lyhyt siirtyminen avoimen ajan ja sulkemisen välisestä ajasta voisi muuttaa arvojasi tarkasti. Jos jollakulla on sugestion, hänellä on ilo kuunnella sitä ja kokeilla sitä. Muuten, im ei asiantuntija hermoverkko ohjelmoija, minulla on vain hyvä yleinen idea aiheesta P. Kiitos jo etukäteen, NN on minun opinnäytetyö pari vuotta sitten. mutta melkein unohdettu nyt Tämä idea voi virkistää mieleni uudelleen. Luulen, että NN perustuu kuvien tunnistamiseen käyttämällä takaisinperimistä, on hyvä FOREX-tietojen louhinta. Mielestäni käytetään korkeita alhaisia ​​tietoja NN: n syöttämiseksi, jotta voidaan ennustaa seuraavan päivittäisen datan datan. Uskon myös, että korkea ja matala käyttö on paljon parempi kuin avoimen tai suljetun tiedon käyttäminen. Totuus ei todellakaan pidä avoimia ja lähellä olevia arvoja päivänsisäinen analysointi, koska ne näyttävät varsin kelvottomilta arvoilta, jos teet siirtymisen päälle, kun asetat alkupisteen. Median hinta näyttää myös hyvältä, mutta mieluummin korkealuokkainen informaation menetys vähemmän. Voi luultavasti käyttää liikkumatonta keskiarvoa korkeasta ja matalasta. Olen löytänyt JMA: n todella hyvän suodattimen verrattuna tavallisiin MA: iin niin huonosti ensimmäiset testit käyttävät lyhyen jakson JMA: ta ilman vaiheen muutoksia vääristymisen välttämiseksi. Toistaiseksi tulevaisuuden vaihteluvälit ennakoivat tulevia panoksia: - Low JMA: n JMA. - Päivämäärä (kuukauden päivä, esim. Maanantai, perjantaina). Toinen ajatus, joka on mielessäni, on käyttää NN: ää ennakoimaan uutisten tapahtumien suuntaa. Minulla on melko suuri tietokanta forex fundamentals vuodesta joitakin vuosia, joten voin käyttää niitä panoksina. Mitä tyyppistä hermoverkkoa käyttää, mutta vielä tekemässä jotain tutkimusta, backpropagation NNs ovat yleinen standardi NNs, mutta on muita, jotka näyttävät olevan erittäin hyviä tuloksia, kuten viivästyneet toistuvat verkot (mutta niitä on vaikea kouluttaa ja ymmärtää). Toinen idea minulla oli, oli käyttää Fukushima NN, ne ovat pääosin tehty kuvankäsittelyyn, mutta joitakin muutoksia mielestäni niitä voitaisiin käyttää kuvion tunnustamista aikarajat. Se on lanka, jossa ihmiset kehittävät Neural Networks - indikaattoria MT4: lle. Venäjän kielellä, anteeksi. - He alkavat joitain e-kirjoja ja artikkeleita - sitten joitakin kirjaston tiedostoja Delphi 4: lle (NeuralBase, Neural Network Wizard, GeneBase, SOMBase, WavUtils) - sitten he koodasivat monia indikaattorin versioita NeuroProba. mql4 (kirjailija on Rosh) testasi sen ja löysi lukuisia virheitä ja virheitä laskelmissa. Tätä säiettä ei ole vielä suljettu, ja näyttää siltä, ​​että he jatkavat kehitystä (on tarpeen rekisteröityä foorumiin nähdäksesi liitteitä). Lisäksi löysin tämän linkin Neural Networksista (englanniksi). Se on lanka, jossa ihmiset kehittävät Neural Networks - indikaattoria MT4: lle. Venäjän kielellä, anteeksi. - He alkavat joitain e-kirjoja ja artikkeleita - sitten joitakin kirjaston tiedostoja Delphi 4: lle (NeuralBase, Neural Network Wizard, GeneBase, SOMBase, WavUtils) - sitten he koodasivat monia indikaattorin versioita NeuroProba. mql4 (kirjailija on Rosh) testasi sen ja löysi lukuisia virheitä ja virheitä laskelmissa. Tätä säiettä ei ole vielä suljettu, ja näyttää siltä, ​​että he jatkavat kehitystä (on tarpeen rekisteröityä foorumiin nähdäksesi liitteitä). Lisäksi löysin tämän linkin Neural Networksista (englanniksi). Awsome New Digital Ill tarkastella materiaalia muutamassa minuutissa. täytyy rikkoa venäläinen .. mikä ei ole niin hienoa, mutta mielestäni AltaVistan kanssa yhdessä voi olla kunnollinen yritys. Olen tällä hetkellä koodaavan CORTEX: ssä muissa neuroverkoissa (NN tästä lähtien) ja im aikoo muuntaa MQ4: n. Mielestäni meidän pitäisi tarkasti pitää tämä ketju meneillään, koska (ja tämä on lausunto) NN ovat tulevaisuuden teknisen anaylsis. NN: t, niille, jotka eivät ole tarpeeksi tuttuja tietämään .. ovat pohjimmiltaan algorythmia, jotka jäljittelevät aivoja (ei ihmisen aivoja .. cuz, joka olisi mielessä bustingly monimutkainen) siinä, että se oppii, kun se menee. Kirjoittakaa EA: t kirjoittamaan neuvoa siitä, ottaako se erityistä signaalia perustuen pieniin kuvioihin, jotka ovat tulleet ennen similasignaalin antamista. Eli mitä useimmat NN: t tekevät, he etsivät tietoja pienistä kuvioista, jotka olisivat merkityksettömiä meille tai muille algortmeille ja näe, mitä nämä mallit tekevät ajan myötä. Ensimmäinen EA sisältää Brain Trendin. Pyydän, että jokainen on kärsivällinen, mutta CORTEX-koodaus vie aikaa. pikemminkin, se vie aikaa kouluttaa NNs ja täydellinen ne. Jos joku täällä tuttuu CORTEXin tai koodin muuntamiseen, kaikki apu olisi arvokas. Ymmärrän, miksi venäläinen foorumi menisi kauppaan. NN: t ovat nykyinen tyyli, jossa on suuria rahanvaihtajia. Niin. mitä sanot, että sanon ottavan 2 liukuvaa keskiarvoa, muutama sup-res linjat ja 1 tai 2 suodattimet ja kaupankäynti, jos et voi tehdä rahaa yksinkertaisesta järjestelmästä kuin tämä ei odota joidenkin NN: n tekemästä sinulle rikkaita 3 vuoden myyntivoitosta Tiedän, miten rakensin täydellisen järjestelmän, mutta pitkä koodaus. 3 eri aikaväliä, jotka kattavat kaikki mahdolliset tilanteet, alueet ja trendit. ja sitten hakea muutamia järjestelmiä yhdessä saada täydellisiä tuloksia minun neuvoja sinulle on, jos tiedät, miten kauppaa kuin ensimmäinen kauppa, tehdä rahaa ja yksi päivä, kun olet enaugh voit yrittää tehdä NN JUST JOKING mutta botom linja et tarvitse muutama NN tehdä rahaa kaupankäynnin vietin toisen vuoden minun kaupankäynnin tehdä ohjelmia ja testaus annosten järjestelmät ja yksi päivä ymmärrän, en ole kaupankäynnin niistä ja paljon oli hyvä, kannattavaa. Minun oli ensin ohjelmoitava aivoni välttääkseni pelko, ahneus. (ja menettänyt 70-vuotiaani tilini tuona aikana) löytää ensin hyvää järjestelmää (siellä on useita hyviä) tehdä rahaa, oppia ja yrittää opettaa tätä NN: tä tämän järjestelmän kauppaan tai vain tehdä EA: sta autotradeille sinulle ja kun teet enaugh rahaa voit ostaa comercial NN sanoa ottaa 2 liukuvaa keskiarvoa, muutama sup-res linjat ja 1 tai 2 suodattimet ja kauppa, jos et voi tehdä rahaa yksinkertainen järjestelmä kuin tämä ei odota joidenkin NN tehdä sinusta rikkaat minun 3 vuotta forex expizience tiedän, miten rakensin täydellinen järjestelmä, mutta se on pitkä pitkä koodaus. 3 eri aikaväliä, jotka kattavat kaikki mahdolliset tilanteet, alueet ja trendit. ja sitten hakea muutamia järjestelmiä yhdessä saada täydellisiä tuloksia minun neuvoja sinulle on, jos tiedät, miten kauppaa kuin ensimmäinen kauppa, tehdä rahaa ja yksi päivä, kun olet enaugh voit yrittää tehdä NN JUST JOKING mutta botom linja et tarvitse muutama NN tehdä rahaa kaupankäynnin vietin toisen vuoden minun kaupankäynnin tehdä ohjelmia ja testaus annosten järjestelmät ja yksi päivä ymmärrän, en ole kaupankäynnin niistä ja paljon oli hyvä, kannattavaa. Minun oli ensin ohjelmoitava aivoni välttääkseni pelko, ahneus. (ja menettänyt 70-vuotiaani tilini tuona aikana) löytää ensin hyvää järjestelmää (siellä on useita hyviä) tehdä rahaa, oppia ja yrittää opettaa tätä NN: tä tämän järjestelmän kauppaan tai vain tehdä EA: sta autotradeille sinulle ja kun teet enaugh rahaa voit ostaa comercial NN Tiedän, mitä tarkoitat, kuluvat kuukausia menevät historialliset tiedot kaikenlaisia ​​indikaattoreita ja järjestelmiä. ja pohjapiirros on se, että mikä tahansa joukko heistä voisi tehdä pisteitä missä tahansa kaupassa. Kaikki tässä kertoo, että olisi mukavaa olla INDIPENDANT-järjestelmä, joka toimii eri tavoin joko vahvistaen tai kieltämättä, mitä ilmaisin tai järjestelmä kertoo sinulle. Olen kauppaa Brain Trendin, MTFMACD: n, MoneyMapin (MQ4 version) kanssa ja teen melko hyvin. Mutta silti olisi mukavaa, että taustalla toimiva toissijainen järjestelmä, joka perustuu 15 vuoden historialliseen dataan, tämä signaali, kun tämä valuuttaparilla on kyseisellä aikataululla, on osoittautunut epäluotettavaksi. ei voi neuvoa tätä kaupankäyntiä Kyllä, jotkut saattavat kutsua sitä liikaa. mutta kutsun sitä FOREX pro wathcing olkapääni yli. Niin kauan kuin ihmiset ovat tavanomaisia ​​olentoja ja kehittävät edelleen kaikenkokoisia sykliä, väittäisin, että tämä olisi hyvin koulutettu FOREX NN. En kutsele sitä yliluokitukseksi, jos se pitää minut häviämästä pelimerkkejä. Kokemuksemme näyttävät silmiinpistävästi simileriä, vaikkakin on uusi aloittelijakunta. juuri aloittamani toinen vuosi kaupankäynnin kohteena olevana kauppana. Vietin viimeisten kuukausien aikana vain indikaattoreita, joiden tiedän toimineen. ja juuri pyörivät pyöriäni pelkäämme huonoista kaupoista. Mutta .. Luulen, että miksi haluan kehittää NN. se ei tiedä pelkoa ja vastaa markkinatietoihin, miten ihminen ei voi. He löytävät merkityksensä pienimmistä hinnoista. asioita, joita tavalliset indikaattorit eivät näe. Jos MQ4-indikaattorit ovat kiikareita, niin NN on hubble. Mielestäni sen kannattaa kehittää täällä. Kiitos NewDigital, löysin kopion neuroproba. Näyttää mielenkiintoiselta. En näe mitään vikoja MQ4-tiedostossa, mutta näkemättä käsikirjoitusta NN: lle en voi sanoa, onko se tarkka vai ei. yksi syy, jonka ihmiset olisivat voineet luopua, on se, että se voi tehdä jotain muuta kuin näyttää kaksi vaakaviivaa (yksi punainen ja yksi keltainen, joiden version on oltava). Sinun on asetettava StudyNumber yli 100. I tweaked it and got it vastaamaan Brain Trendin antamia signaaleja. Tämä asetus on 200. En ole varma tämän indikaattorin NN-näkökulmasta. Tiedättekö, missä kopio NN: n käsikirjoitustiedostosta saattaa olla kellarissa Oh, ja toinen linkki, jonka annoitte, on snowseed, jossa he puhuvat CORTEXista, joka on erittäin hyvä freeware ohjelma NN-ohjelmointiin. Kiitos New Digital Liity meihin lataa MetaTrader 5 Tekijänoikeudet 2000-2016, MQL5 Ltd. Hybrid Neural Network Stop-ja-Reverse strategiat Forex Michael R. Bryant Neuraaliverkkoja on käytetty kaupankäyntijärjestelmissä useita vuosia vaihtelevalla menestys. Niiden ensisijainen vetovoima on se, että niiden epälineaarinen rakenne pystyy paremmin houkuttelemaan hintojen liikkuvuuden monimutkaisuuden kuin tavanomaiset, indikaattoreihin perustuvat kauppasäännöt. Yksi kritiikistä on ollut se, että neuroverkkoihin perustuvat kaupankäyntistrategiat ovat yleensä ylenpalttisia ja siksi eivät toimi hyvin uusilla tiedoilla. Mahdollinen ratkaisu tähän ongelmaan on yhdistää hermoverkot ja sääntöihin perustuva strategialogiikka hybridityypin strategian luomiseksi. Tässä artikkelissa kuvataan, miten tämä voidaan tehdä Adaptrade Builder - ohjelmalla. Tämä artikkeli havainnollistaa erityisesti seuraavia seikkoja: Neuraaliverkon ja sääntöperusteisen logiikan yhdistäminen kauppatietoihin Käytetään kolmisegmenttistä tietojenkäsittelymenetelmää, jossa kolmas segmentti käytetään lopullisten strategioiden vahvistamiseen. Tuloksena oleva strategiakoodi sekä MetaTrader 4: lle että TradeStationille näytetään ja osoitetaan, että validointitulokset ovat positiivisia jokaiselle alustalle. Neuraaliset verkot kaupallisiksi suodattimiksi Matemaattisesti neuraaliverkko on epälineaarinen yhdistelmä yhdestä tai useammasta painotetusta panoksesta, joka tuottaa yhden tai useamman tuotoksen. Kauppaa varten hermoverkkoa käytetään yleensä kahdella tavalla: (1) tulevaisuuden hintakehityksen ennustamiseksi tai (2) indikaattoriksi tai kaupankäynnin suodattimeksi. Tässä yhteydessä otetaan huomioon sen käyttö indikaattorina tai kaupan suodattimena. Indikaattorina hermoverkko toimii lisäedellytyksinä tai suodattimena, joka on täytettävä, ennen kuin kauppa voidaan syöttää. Verkossa olevat panokset ovat tyypillisesti muita teknisiä indikaattoreita, kuten vauhtia, stokastisia, ADX: tä, liikkuvia keskiarvoja jne. Sekä edeltävien hintojen ja yhdistelmien tyypit. Tulot skaalataan ja hermoverkko on suunniteltu siten, että ulostulo on -1: n ja 1: n välinen arvo. Yksi lähestymistapa on sallia pitkä syöttö, jos ulostulo on suurempi tai yhtä suuri kuin kynnysarvo, kuten 0,5 ja lyhyt tulo, jos lähtö on pienempi tai yhtä suuri kuin kynnyksen negatiivinen, esim -0,5. Tämä ehto olisikin olemassa kaikkien olemassa olevien maahantuloedellytysten lisäksi. Esimerkiksi jos pitkä saapumisolosuhde oli olemassa, sen pitäisi olla totta, ja hermoverkon tuotoksen olisi oltava vähintään yhtä suuri kuin pitkä arvo. Kun muodostetaan hermoverkko, elinkeinonharjoittaja olisi tyypillisesti vastuussa panosten ja verkon topologian valinnasta ja verkon kvantisoinnista, joka määrittää optimaaliset painot arvot. Kuten alla näytetään, Adaptrade Builder suorittaa nämä vaiheet automaattisesti osana evoluutiorakentamisen prosessia, johon ohjelmisto perustuu. Neuraaliverkon käyttäminen kaupankäyntisuodattimena sallii sen yhdistämisen helposti muihin sääntöihin hybridi-kaupankäyntistrategian luomiseksi, joka yhdistää perinteisten, sääntöihin perustuvien lähestymistapojen parhaat ominaisuudet ja hermoverkkojen edut. Yksinkertaisena esimerkkinä Builder voi yhdistää liikkuvaa keskimääräistä ristisääntöä hermoverkon kanssa siten, että pitkä sijainti otetaan, kun nopea liikkuva keskiarvo ylittää hitaan liikkuvan keskiarvon ja hermoverkon ulostulo on kynnyksen yläpuolella tai sen yläpuolella. Stop-ja-Reverse Trading strategiat Stop-ja-reverse trading strategia on yksi, joka on aina markkinoilla, joko pitkä tai lyhyt. Tarkkaan ottaen, quotstop-ja-reversequot tarkoittaa, että kääntää kaupan kun lopettaa tilaus on osuma. Käytän sitä kuitenkin lyhytsana kaupankäyntistrategiasta, joka vaihtelee pitkästä lyhyt - tai pitkäksi ajaksi ja niin edelleen, niin että olet aina markkinoilla. Tällä määritelmällä se ei ole välttämätöntä tilausten lopettamiseksi. Voit myös syöttää ja peruuttaa markkinoita tai rajoittaa tilauksia. Sen ei myöskään ole välttämätöntä, että kummallakin puolella käytetään samaa logiikkaa tai jopa samaa tilaustyyppiä. Voit esimerkiksi syöttää pitkä (ja lopeta lyhyt) pysäytysjärjestyksessä ja kirjoittaa lyhyt (ja lopeta pitkä) markkinatilauksesta käyttäen eri sääntöjä ja ehtoja kullekin tulonlähdölle. Tämä olisi esimerkki epäsymmetrisestä pysäytys - ja käänteisstrategiasta. Stop-and-reverse-strategian ensisijainen etu on se, että markkinoiden ollessa aina et koskaan menetä suuria liikkeitä. Toinen etu on yksinkertaisuus. Kun on olemassa erilliset säännöt ja edellytykset kauppojen aloittamiselle ja sulkemiselle, on enemmän monimutkaisuutta ja enemmän, jotka voivat mennä vikaan. Yhdistämällä merkinnät ja poistumiset tarkoittaa vähemmän ajoituspäätöksiä, mikä voi merkitä vähemmän virheitä. Toisaalta voidaan väittää, että parhaat edellytykset kaupankäynnin lopettamiselle ovat harvoin samanlaisia ​​kuin vastakkaiseen suuntaan pääseminen, että kauppojen aloittaminen ja purkaminen ovat luonnostaan ​​erillisiä päätöksiä, joiden pitäisi siksi käyttää erillisiä sääntöjä ja logiikkaa. Toinen mahdollinen haittapuoli, joka on aina markkinoilla, on se, että strategia kaupankäynnin kautta jokaisen aukon. Suuri avautumisraja asemaa vastaan ​​voi merkitä suurta menetystä, ennen kuin strategia voi taaksepäin. Strategiat, jotka tulevat entistä selkeämmin sisään tai poistutaan tai jotka lopettavat päivät loppuun, voivat minimoida aukkojen aukon vaikutukset. Koska tavoitteena on luoda forex-strategia, MetaTrader 4 (MT4) on ilmeinen valinta kaupankäyntijärjestelmälle, koska MetaTrader 4 on suunniteltu ensisijaisesti forexille ja sitä käytetään laajalti kyseisten markkinoiden kaupankäynnissä (ks. Esimerkiksi MetaTrader vs. TradeStation : Kielen vertailu). Viime vuosina TradeStation on kohdistanut valuuttakaupat paljon aggressiivisemmin. Kaupankäyntimäärästä ja - tasotasosta riippuen sen on mahdollista käydä kauppaa Forex-markkinoilla TradeStationin välityksellä ilman palkkioiden maksua tai palkkioiden maksamista. Levät ovat tiukkoja ja hyvä likviditeetti suurilla valuuttaparilla. Näistä syistä molemmat alustat kohdistettiin tähän projektiin. Useita ongelmia ilmenee, kun kohdistetaan useita eri alustoja samanaikaisesti. Ensinnäkin tiedot voivat olla erilaisia ​​eri alustoilla, eroja aikavyöhykkeissä, joidenkin palkkien hintatarjouksia, tilavuutta ja käytettävissä olevia ajanjaksoja. Näiden erojen tasaamiseksi saatiin tietoja molemmilta alustoilta, ja strategiat rakennettiin molempien datasarjojen päälle samanaikaisesti. Parhaimmat strategiat olivat siis ne, jotka toimivat hyvin molemmilla tietosarjilla huolimatta mahdollisista tietojen eroista. Rakenteessa käytettävät datasäätöt esitetään alla kuviossa 1. Kuten kuvassa olevasta Market Data - taulukosta voidaan päätellä, Eurodollarin valuuttakurssi kohdistui (EURUSD), jonka baarikoko oli 4 tuntia (240 minuuttia). Muut palkin koot tai markkinat olisivat olleet yhtä hyviä. Pystyin saamaan vain yhtä paljon tietoja MT4-alustani kautta, kuten on osoitettu kuviossa 1 (datasarja 2), joten saman datamäärän hankkimiseksi TradeStationilta (datasarja 1) . 80: aa dataa käytettiin rakennuksessa (yhdistetty näyte ja näytteenottosarja), 20 (62014 - 21015) varattu validointiin. 80 alkuperäisestä 80: stä asetettiin sitten lainausnäyte-näytteeksi, joka oli 20 asetettu näytteenottokuvaksi, kuten kuviossa 1 on esitetty. Bidask-levitys asetettiin 5 pisteenä ja kaupankäyntikustannukset olivat 6 pistettä tai 60 senttiä koko - (100 000 osaketta) oletettiin kierrosta kohden. Molemmat datasarjat sisällytettiin malliin, kuten osoitettiin Markkinatiedot-taulukon vasemmanpuoleisessa sarakkeessa. Kuva 1. Markkinatietoasetukset MetaTrader 4: n ja TradeStationin forex-strategian rakentamiseksi. Toinen mahdollinen ongelma, kun kohdistetaan useille alustoille, on, että Builder on suunniteltu kaksinkertaistamaan tapaa, jolla jokainen tuettu alusta laskee indikaattorit, mikä voi tarkoittaa sitä, että indikaattoriarvot vaihtelevat riippuen siitä, mikä alusta on valittu. Tämän mahdollisen poikkeamislähteen välttämiseksi kaikki MetaTrader 4: n eri tavoin arvioitavat indikaattorit, jotka eivät ole TradeStationissa, olisi poistettava rakennuksesta, joten seuraavia indikaattoreita on vältettävä: Kaikki muut indikaattorit, jotka ovat käytettävissä molemmilla alustoilla, lasketaan samalla tavalla molemmat alustat. TradeStation sisältää kaikki Builderissä käytettävissä olevat indikaattorit, kun taas MetaTrader 4 ei. Siksi, että sisällytetään vain molemmilla alustoilla käytettävissä olevat indikaattorit, MetaTrader 4 - alusta olisi valittava Builder-koodin tyypiksi. Tämä poistaa automaattisesti kaikki indikaattorit, jotka eivät ole MT4: n käytettävissä, jotka jättävät molemmilla alustoilla käytettävissä olevat indikaattorit. Lisäksi, koska huomasin eroja kustakin alustasta saaduista tilavuustiedoista, poistin kaikki volyymiriippuvaiset indikaattorit rakennesarjasta. Päivän ajankohtainen indikaattori poistettiin, koska dataviestien väliset aikavyöhykkeet eroavat toisistaan. Seuraavassa kuvassa 2 rakennesarjan käyttämien indikaattoreiden luettelo on lajiteltu lajiteltuina, onko rakennusprosessissa huomioitava indikaattori (quotConsiderquot-sarake). Poistetut indikaattorit edellä mainituista syistä näkyvät luettelon yläosassa. Jäljellä olevat indikaattorit, jotka alettiin sanoa Simple Simple Mov Avequot, olivat kaikki osa rakentamisen sarjaa. Kuva 2. Rakennuksen indikaattorivalinnat, joissa näkyvät indikaattorit, jotka on poistettu rakennesarjasta. Rakentamisprosessissa käytetyt arviointivaihtoehdot esitetään kuviossa 3. Kuten edellä on mainittu, MetaTrader 4 valittiin koodin tuotosvalinnaksi. Kun Builder on rakennettu strategioihin, kaikki arviointivaihtoehtojen välilehdet, mukaan lukien koodityyppi, voidaan muuttaa ja strategioita arvioida uudelleen, mikä myös kirjoittaa koodin millä kielellä tahansa. Tätä ominaisuutta käytettiin TradeStation-koodin hankkimiseen lopulliselle strategialle sen jälkeen, kun strategiat oli rakennettu MetaTrader 4: lle. Kuva 3. EURusD forex - strategian rakentajien arviointivaihtoehdot. Lopetus - ja taaksepäin - strategioiden luomiseksi kaikki poistumistyypit poistettiin rakennekokoonpanosta, kuten kuvassa 4 alla on esitetty. Kaikki kolme merkintätilausta - markkinat, pysäytykset ja raja-arvot - jätettiin osakeanniksi, mikä tarkoittaa rakentamisprosessi voisi harkita mitä tahansa niistä rakentamisprosessin aikana. Kuva 4. Rakennuksessa valitut tilaustyypit luotaessa pysäytys - ja käänteisstrategia. Builder-ohjelmisto luo automaattisesti sääntöihin perustuvat loogiset ehdot saapumiselle tai poistumiselle. Jos haluat lisätä hermoverkon strategiaksi, sen tarvitsee vain valita vaihtoehto Neuroverkko sisäänsyöttöolosuhteissa, jotka on määritetty strategiamuutokset - välilehdellä, kuten kuviossa 5 esitetään. Neuraaliverkkoasetukset jätettiin oletusarvoiksi. Osana pysäytys - ja taaksepäin - logiikkaa Market Sides - vaihtoehto asetettiin LongShortille, ja valintavaihtoehdon odottaminen ennen uuden kauppaketjun aloittamista poistettiin. Jälkimmäinen on välttämätön, jotta sisääntulotilaus voidaan poistua nykyisestä sijainnista käänteisesti. Kaikki muut asetukset jätettiin oletusarvoiksi. Kuva 5. Builderissa valitsemat strategiavaihtoehdot hybridistrategian luomiseksi sekä sääntöihin perustuvien että hermoverkko-olosuhteiden mukaan. Rakennuksen kehitystyön evoluutiokykyä ohjaa kunto. joka lasketaan Metrics-välilehdellä määritellyistä tavoitteista ja ehdoista, kuten kuviossa 6 on esitetty. Rakennustavoitteet pidettiin yksinkertaisina: nettotuloksen maksimointi samalla pienentämällä monimutkaisuutta, jolle annettiin pieni paino suhteessa nettotulokseen. Korostuskerrointa ja merkitystä yleisen strategian laadulle sekä keskittymän keskiarvot ja kauppojen lukumäärät korostuivat enemmän. Alun perin vain kaupan keskimääräiset palkit sisältyivät rakentamiseen. Joissakin aikaisemmissa rakennuksissa nettotuottoa kuitenkin suosittiin kaupan pituuden myötä, joten kauppojen lukumäärää lisättiin. Määritelty alue kauppojen lukumäärän (209 ja 418 välillä) vastaa keskimääräisiä kaupan pituuksia välillä 15 ja 30 baaria perustuen rakennusjakson pituisiin palkkeihin. Tämän tuloksena tämä metrijärjestelmän lisääminen painottaisi enemmän kauppatavoitteeseen, mikä johti siihen, että useammat väestön jäsenet halutuilla kaupan pituuksilla. Kuva 6. Määritä Tavoitteet-välilehdellä määritetyt tavoitteet ja edellytykset, kuinka kunto lasketaan. Parhaiden strategioiden valinnassa ehdot täyttävät rakenteen ehdot, paitsi että ylimmät strategiatilanteet arvioidaan koko datamääriin (ei sisällä validointisegmenttiä, joka on erillinen) pikemminkin kuin rakentamisen aikana, kuten on tapahtunut rakentaa olosuhteita. Ohjelmaan käytetään parhaita strategioita, jotta kaikki strategiat, jotka täyttävät kaikki olosuhteet erillisessä väestössä, jätetään varalle. Lopulliset asetukset tehdään Rakennuksen asetukset - välilehdellä, kuten kuviossa 7 on esitetty. Tärkeimmät vaihtoehdot ovat väestökoko, sukupolvien lukumäärä ja mahdollisuus nollata näytteenottoselosteen suorituskyvyn perusteella. Väestömäärä valittiin riittävän suureksi, jotta väestön hyvä monimuotoisuus saataisiin riittävän pieneksi kohtuullisen ajan kuluessa. Sukupolvien määrä perustui siihen, kuinka kauan se kesti muutaman alustavan rakenteen, jotta tulokset alkisivat lähentyä. Kuva 7. Rakenna vaihtoehtoja ovat väestön koko, sukupolvien lukumäärä ja vaihtoehdot väestön nollaamiseksi perustuu näytteenottosumman suorituskykyyn. Vaihtoehto, jonka avulla mallineuvonta (OOS) Performancequot käynnistää rakentamisprosessin tietyn sukupolven lukumäärän jälkeen, jos määritetty edellytys täyttyy tässä tapauksessa, väestö nollataan, jos noutotuloksen summa on alle 20 000. Tämä arvo valittiin alustavien testien perusteella niin, että se olisi riittävän suuri arvo, jota ei todennäköisesti saavuteta. Tämän seurauksena rakennusprosessi toistettiin joka 30 sukupolven ajan, kunnes se pysähtyi manuaalisesti. Tämä on tapa antaa ohjelmalle tunnistaa strategioita, jotka perustuvat Top Strategies - edellytyksiin pitkään aikaan. Ajoittain Top-strategioiden väestö voidaan tarkistaa ja rakentaa prosessi peruutetaan, kun sopivia strategioita löytyy. Huomaa, että laitoin quotout-of-samplequot lainausmerkkeihin. Kun näytteenottosekvenssin ajanjaksoa käytetään palauttamaan väestö tällä tavalla, näytteenottosumma-ajanjakso ei enää ole todellisuudessa out-of-sample. Koska tätä ajanjaksoa käytetään nyt rakentamaan prosessia, se on tehokkaasti osa näytejaksoa. Sen vuoksi on suositeltavaa jättää kolmas segmentti validointiin, kuten edellä käsiteltiin. Useiden tuntien käsittelyn ja useiden automaattisten uudistusten jälkeen Top Strategies - populaatiossa löydettiin sopiva strategia. Sen suljettu kauppa käyrä on esitetty alla kuviossa 8. Omavaraisuuskäyrä osoittaa johdonmukaista suorituskykyä molemmissa tietosegmenteissä, joissa on riittävä määrä kaupoja ja olennaisesti samat tulokset kummassakin datasarjassa. Kuva 8. Suljetun kaupankäynnin kurssikehys EURUSD-stop-and-reverse - strategialle. Strategian tarkastelemiseksi validointijakson aikana Markets-välilehdellä (katso kuva 1) päivämääräohjauksia muutettiin tietojen lopulliseksi päivämääränä (2112015) ja strategiaa arvioitiin uudelleen valitsemalla strategian Arvioi-komento valikko Builderissa. Tulokset on esitetty alla kuviossa 9. Valituksen tuloksena punaisella laatikolla osoitetaan, että strategiaa ylläpidetään tietoja, joita ei käytetä rakentamisprosessin aikana. Kuvio 9. Suljettu kauppa käyrä EURUSD stop-and-reverse - strategialle, mukaan lukien validointijakso. Lopullinen tarkistus on nähdä, miten strategia toteutetaan kussakin tietosarjassa erikseen käyttäen kyseiselle alustalle annettua koodin tuotosvaihtoehtoa. Tämä on välttämätöntä, koska, kuten edellä on selitetty, tulokset voivat erota riippuen (1) koodityypistä ja (2) datasarjasta. Meidän on varmistettava, että valitut asetukset minimoivat nämä erot, kuten aiot. MetaTrader 4: n strategian testaamiseksi TradeStationin tietosarja poistettiin markkinoilta Markets-välilehdeltä ja strategiaa arvioitiin uudelleen. Tulokset on esitetty alla kuviossa 10, joka kopioi kuvion 9 alhaisen käyrän. Kuva 10. Suljettu kauppa käyrä EURUSD-stop-and-reverse - strategialle, mukaanlukien validointijakso, MetaTrader 4: lle. testata TradeStationin strategiaa, TradeStationin tietosarja valittiin ja MetaTrader 4 - sarjan valinta Markets-välilehdeltä poistettiin, koodin tuotos muutettiin lainausmerkiksiTradeStation, ja strategiaa arvioitiin uudelleen. Tulokset on esitetty alla kuviossa 11 ja näyttävät olevan hyvin samanlaisia ​​kuin kuvion 9 keskikäyrä, kuten odotettiin. Kuva 11. Suljettu kauppa käyrä EURUSD stop-and-reverse - strategialle, mukaan lukien validointijakso, TradeStationille. Molempien alustojen koodi on esitetty alla olevassa kuvassa 12. Napsauta kuvaa avataksesi kyseisen alustan kooditiedoston. Koodin tutkiminen paljastaa, että strategian sääntöperusteinen osa käyttää pitkään ja lyhyemmillä sivuilla erilaisia ​​volatiilisuuteen liittyviä ehtoja. Neuraaliverkotulot koostuvat useista indikaattoreista, mukaan lukien viikonpäivä, trendi (ZLTrend), päivänsisäinen korkeus, oskillaattorit (InvFisherCycle, InvFisherRSI), Bollinger-bittit ja standardipoikkeama. Strategian hybridisoituminen näkyy suoraan CodeStatus-tunnuksessa (TradeStation-koodista): Jos EntCondL ja NNOutput gt 0,5 sitten alkavat Osta (quotEnMark-Lquot) NShares jakaa seuraavan palkin markkinalla Muuttuja quotEntCondLquot edustaa sääntöperustaista merkintää olosuhteet, ja NNOuputquot on neuroverkon tuotos. Molempien ehtojen pitää olla totta, jotta pitkä tilaus voidaan tehdä. Lyhyt syöttötila toimii samalla tavalla. Kuva 12. Kaupankäyntistrategiatunnus EURUSD-stop-and-reverse - strategialle (vasen, MetaTrader 4 oikea, TradeStation). Avaa vastaava kooditiedosto napsauttamalla kuvaa. Lataa tässä artikkelissa kuvattuja asetuksia sisältävä Builder-projekti (.gpstrat). Tässä artikkelissa tarkasteltiin prosessia, jossa rakennettiin hybridisääntöihin perustuvaa verkko-strategiaa EURUSD: lle käyttäen stop-and-reverse (aina markkinoiden) lähestymistapaa Adaptrade Builderin kanssa. Osoitettiin, miten strategiakoodia voidaan luoda useille alustoille valitsemalla indikaattoreiden yhteinen osahjelma, joka toimii samalla tavalla kullakin alustalla. Selostettiin asetuksia, jotka olivat tarpeellisia strategioiden tuottamiseksi, jotka kääntyivät pitkästä lyhyt - ja taaksepäin, ja osoitettiin, että tuloksena oleva strategia toteutettiin positiivisesti erillisellä, validointisegmentillä. Vahvistettiin myös, että strategia tuotti samankaltaisia ​​tuloksia kunkin alustan tiedot ja koodivaihtoehdon kanssa. Kuten edellä on selostettu, stop-and-reverse-lähestymistavalla on useita haittoja, eikä se voi olla valitettava kaikille. Markkinoiden aina markkinasuuntaus voi kuitenkin olla houkuttelevampi Forex-tietojen kanssa, koska valuuttakaupat vaihtavat ympäri vuorokauden. Tämän seurauksena ei ole istunnon avaamista aukkoja, ja kaupankäynnin tilaukset ovat aina aktiivisia ja käytettävissä päinvastaiseen kauppaan, kun markkinat muuttuvat. Päivänsisäisen datan käyttö (4 tunnin baarit) tarjosi enemmän dataparametreja rakentamisprosessin käyttöön, mutta se oli muutoin melko mielivaltainen, koska strategian aina markkinoille luonne tarkoittaa, että kaupat kuljetetaan yön yli. Rakentamisprosessin annettiin kehittyä erilaisin edellytyksin pitkä ja lyhyt syöttö, mikä johti epäsymmetriseen pysäytys - ja käänteisstrategiaan. Nimestä huolimatta tuloksena oleva strategia siirtyy sekä pitkien että lyhyiden kauppojen piiriin markkinatilausten suhteen, vaikka markkinapaikat, pysähdykset ja rajoitukset käsittelivät rakentamisen prosessia itsenäisesti kummallekin puolelle. Käytännössä pitkäaikaisesta lyhytkestoiseen suuntaan merkitsisi markkinoiden lyhyiden osakkeiden lukumäärän kaksinkertaista strategian ollessa pitkä, esim. jos nykyinen pitkä asema oli 100 000 osaketta, myyisi lyhyillä 200 000 osakkeella. Samoin, jos nykyinen lyhyt asema oli 100 000 osaketta, ostaisit 200 000 osaketta markkinoilta päinvastoin lyhyestä pitkästä. Käytettiin lyhyempää hintahistoriaa kuin olisi ihanteellista. Nonetheless, the results were positive on the validation segment, suggesting the strategy was not over-fit. This supports the idea that a neural network can be used in a trading strategy without necessarily over-fitting the strategy to the market. The strategy presented here is not intended for actual trading and was not tested in real-time tracking or trading. However, this article can be used as a template for developing similar strategies for the EURUSD or other markets. As always, any trading strategy you develop should be tested thoroughly in real-time tracking or on separate data to validate the results and to familiarize yourself with the trading characteristics of the strategy prior to live trading. This article appeared in the February 2015 issue of the Adaptrade Software newsletter. HYPOTHETICAL OR SIMULATED PERFORMANCE RESULTS HAVE CERTAIN INHERENT LIMITATIONS. VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TODELLISET TULOKSET, SIMULOITU TULOKSET EIVÄT EDISTYY TODELLISEEN KAUPPAAN. ALSO, SINCE THE TRADES HAVE NOT ACTUALLY BEEN EXECUTED, THE RESULTS MAY HAVE UNDER - OR OVER-COMPENSATED FOR THE IMPACT, IF ANY, OF CERTAIN MARKET FACTORS, SUCH AS LACK OF LIQUIDITY. SIMULOIDUT KAUPALLISET OHJELMAT YLEISESTI OLESKETTAVAN TAUSTA, JOTKA ON SUUNNITELTU HINDSIGHTIN HYÖDYNTÄ. EI KÄYTTÄMÄTTÖMÄÄ KOSKEEN, ETTÄ KAIKKI LASKENTA OVAT TAI OLETTAVAT YRITYKSIÄ, JOTKA SAAVAT YRITYKSIÄ, JOTKA OLETETTAVAT TAI OLET VOIMAKSI TOIMITETTAVAT TULOKSET TAI TAPAHTUMAT. If youd like to be informed of new developments, news, and special offers from Adaptrade Software, please join our email list. Thank you. Neural Network Software for Forex, Stocks, and Futures What is a Neural Network While artificial neural networks are not as complex as the human brain, they can assume brain-like functions. Similar to the human learning process, artificial neural networks can be designed to learn patterns from exposure to repeated examples of those patterns. Like the human brain, neural networks learn by sifting through data over and over again to find patterns. This repeated exposure allows neural networks to generalize conclusions about related but previously unseen patterns. VantagePoints Neural Networks do the learning for you The process of pattern recognition is what gives artificial neural networks their ability to make forecasts of future market patterns such as the short term trend direction of individual markets. Specifically, VantagePoints Neural Networks study data and learn subtle relationships within and between related domestic and global markets. They can then recognize hidden repeating patterns in global market data and use this information to make highly accurate predictive market forecasts that you can apply to your trading. Transformative technology giving you an invaluable edge The Neural Networks are just one of the building blocks of VantagePoints revolutionary technology that gives traders like you highly accurate market forecasts for a definitive edge. Louis Mendelsohn, a recognized trading software pioneer and our company founder, and his research team, the Predictive Technologies Group, have spent millions of dollars and nearly three decades researching and applying neural networks to the global financial markets. Mr. Mendelsohn has written extensively about neural networks and their application to the global markets and trend forecasting in numerous books and dozens of technical articles in financial journals over the past twenty-five years. Neural Network Forex Model Account Details Most values on this page (including the Strategy Equity Chart, above) have been adjusted by estimated trading commissions and subscription costs. Jotkut edistyneemmät käyttäjät pitävät hyödyllisenä katsoa mallitietojen arvoja. Näihin numeroihin ei sisälly palkkioita, maksuja, merkintäkustannuksia tai osinkotuloja. Strategian kehittäjät voivat milloin tahansa laatia toimintaohjeita. Tämä tarkoittaa sitä, että strategia-mallitili nollataan alkuperäiselle tasolleen ja kauppaluettelo tyhjennetään. Kaikki arkistoidut raitatietueet säilytetään kuitenkin pysyvästi potentiaalisten tilaajien arvioimiseksi. ,. ,,. ,,. ,,,,,,,. ,,. , -,,. ,,. ,,,,. , -,,. ,,,. . , (). . ,,,,,. , , go-forward . ,,,,. . ,,. , -,,. . . , - (, Suurin huippu laakson laskemiseen.),. ,,. . . ,. ,. Ei saatavilla