Ergodic Kauppa Järjestelmä

SMI Ergodic Indicator. SMI Ergodic Indicator on sama kuin William Blaun kehittämä True Strength Index TSI, paitsi SMI sisältää signaalilinjan. SMI käyttää kaksinkertaisesti liikkuvia keskiarvoja hintaa edellisestä hinnasta kahdella aikavälillä. Signaalilinja, joka on SMI: n EMA, on suunniteltu helpottamaan kaupankäyntisignaaleja Säädettäviä ohjaimia annetaan myös hienosäätää näitä signaaleja Käyttäjä voi vaihtaa sisääntulon lähelle, EMA-menetelmää, jakson pituuksia ja ohjearvot Tämä indikaattorin s määritelmä ilmaistaan ​​edelleen kondensoituun koodiin lasketaan alla olevasta laskelmasta. Miten käy kauppaa SMI-ergodisen indikaattorin avulla? Säädä ylhäältä ja alhaalta tulevat ohjaimet kaupankäyntisignaalien määrän ja laadun ohjaamiseksi Ohjainten lisäksi, jos SMI ylittää signaalilinjan, trendin muutos ennustetaan Jos SMI on yläohjaimen yläpuolella ja ylittää signaalilinjan alapuolella myyntisignaali syntyy. Jos SMI on alapuolen ohjaimen alapuolella ja ylittää signaalilinjan, osta signaali annetaan 0-rivi jakaa edellä olevat härät alla olevista karhuista. Kuinka päästä sisään MotiveWave-palvelussa. Siirry ylävalikkoon valitsemalla Study Oscillators SMI Ergodic Indicator. tai siirry ylävalikkoon, valitse Add Study. Aloita kirjoittaminen tähän tutkimukseen, kunnes näet sen näkyvän luettelossa, napsauta opinto-nimeä ja napsauta OK. Tärkeää Vastuuvapauslauseke Tällä sivulla annetut tiedot ovat ehdottomasti informaatiotekijöitä, eikä niitä tule ymmärtää neuvoiksi tai kehotuksiksi ostaa tai myydä mitään suojausta. Katso Riskimme Disclosure and Performance Disclaimer Statement. hinta käyttäjän määrittämä, oletusarvo on sulkemismaksumenetelmä liukuva keskimääräinen käyttäjä määritelty, oletusarvo on EMA edellinen edellinenPrice abs absoluuttinen arvo ma liukuva keskiarvo, indeksi nykyinen bar numero MT moreThan LT lessThan. Turtle Trading System. Turtle kauppajärjestelmän säännöt ja selitykset alla on klassinen trendi seuraavasta järjestelmästä Useiden klassisten trendien seuraamusjärjestelmien käyttäminen Julkaisemme viisauden tilannekatsauksen Seuraavassa raportti kuukausittain Raportti on rakennettu vastaamaan kaupankäynnin strategiaa seuraavan trendin yleisluonteista suorituskykyä. Yhdistelmäindeksi koostuu sekoitus järjestelmiä, jotka muistuttavat Turtle-järjestelmää, joka on simuloitu useiden aikarajojen ja futuurisalkun joukosta, valittu 300: n futuurimarkkinoiden valikoimasta, yli 30 vaihtoa, jotka Wisdom Trading tarjoaa asiakkailleen pääsyn Portfolioon on maailmanlaajuinen, monipuolinen ja tasapainoinen päätoimialoilla. Julkaisemme raportin päivitykset kuukausittain. Turtle Trading System selittää. Turtle Trading System käy kauppaa bre Donchian Dual Channel - järjestelmän kaltaiset akouts On olemassa kaksi purkausluvua, pidemmäinen purkautuminen sisäänkäynnille ja lyhyempi purku poistumiseen. Järjestelmä valinnaisesti käyttää myös kaksoismittaista merkintää, jossa käytetään lyhyempää merkintää, jos viimeinen kauppa menettää kaupan Turtle-järjestelmä käyttää lopettaa keskimääräisen True Range - arvon perusteella. Huomaa, että Turtle-käsite N on korvattu yleisemmällä ja vastaavammalla aikavälillä Keskimääräinen True Range ATR. Tämä parametri kertoo Trading Bloxille, onko lyhytaikaisia ​​kaupoja vai ei Jos tämä parametri on asetettu vääriin valintaan ja poistettu käytöstä, Trading Blox näyttää takaisin kyseisen instrumentin viimeiselle merkinnälle ja määrittää, olisiko se voittanut, joko itse tai teoriassa If viimeinen kauppa oli tai olisi ollut voittaja, seuraava kauppa ohitetaan riippumatta suunnasta pitkä tai lyhyt. Viimeinen tauotus katsotaan viimeiseksi tauotusmarkkinoilla kyseisillä markkinoilla riippumatta siitä, onko tha Kaupankäynti Blox näyttää tosiasiallisesti vain säännölli - sistä poikkeavuuksista, eikä Entry Failsafe Breakoutsista. Viimeisen tauon pitkä tai lyhyt suun - ta ei ole merkityksellinen tämän säännön toiminnalle, kuten on tällä hetkellä käsiteltävän kaupan suunta. Näin ollen pitkä tai pitkä menestys, joko hypoteettinen tai todellinen, voisi mahdollistaa sen, että seuraava uusi purkaus otetaan päteväksi merkinnöksi, riippumatta sen suunnasta pitkä tai lyhyt. Jotkut kauppiaat uskovat, että kaksi suurta peräkkäistä voittoa ei ole todennäköistä tai että kannattava kauppa todennäköisemmin seuraa häviävän kaupan Kaupankäynti Bloxilla voit testata tätä ajatusta asettamalla tämän parametrin False: lle. Kauppa merkitään, kun hinta osuu korkeaan tai alhaisempi edellisistä X-päivistä, kuten tulonsiirrossa on säädetty. Esimerkiksi Entry Breakout 20 tarkoittaa, että pitkä sijainti otetaan, jos hinta osuu 20 päivän korkeaan. Lyhyt asema otetaan, jos hinta osuu 20 päivän huipulle. kokeile Failsafe Breakout päivää. Tämä parametri toimii yhteistyössä Tradein kanssa, jos viimeinen on voittaja ja sitä käytetään vain, jos Kauppa, jos viimeinen voittaja on väärä, kuten yllä olevassa osakuvanäytössä näkyy. Esimerkiksi, tarkastellaan seuraavia parametreja ja arvoja. Näillä asetuksilla, jos 20 päivän irtisanomisaika ilmoitettiin äskettäin, mutta ohitettiin, koska aikaisempi kauppa oli voittaja joko tosiasiallisesti tai teoreettisesti, jos hinta menee yli tai alle 55 päivän äärimmäisen korkea tai alhainen, merkintä aloitetaan kyseiselle paikalle riippumatta aikaisemmasta kaupasta. Entry Failsafe Breakout pitää sinut puuttuvasta erittäin vahvasta kehityksestä, mikä johtuu kaupankäynnin toiminnasta, jos viimeinen voittaja on sääntö. Jos parametrilla ei ole arvoa, jos parametrilla ei ole vaikutusta Siirtymä ATR: ssä asetetaan arvoon 1 0, pitkä asema ei syötetä, kunnes hinta osuu normaaliin purkaushintaan plus 1 0 ATR: llä Lyhyta asemaa ei myöskään voida syöttää, ennen kuin hinta osuu normaaliin purkaushintaan, miinus 1 0 ATR: positiivinen tai negatiivinen valu e voidaan määritellä tähän parametriin. Positiivinen arvo viivyttää tehokkaasti tuloa, kunnes valitun pisteen valitseman poistokynnyksen jälkeen negatiivinen arvo tulee ennen valitsemaisen eristyksen kynnystä. Tämä parametri määrittää hinnan, jolla lisäykset olemassa olevaan paikkaan tehdään. Turtles entered yksittäiset yksiköt paikoilleen ja lisätään näihin asemiin 1 2 ATR - väliin kaupankäynnin aloittamisen jälkeen. Nykyisiin kantoihin lisäämistä kutsutaan usein pyramidiksi. Kaupankäynti Blox jatkaa alkuperäisen purkaustuloksen jälkeen ryhmän tai yksikön lisäämistä kun kyseessä on suuri hinnanmuutto yhdellä päivällä, jokaisen ATR-lisäyksikön määrittelemän aikavälin aikana, kun hinta etenee myönteisesti, jopa yksikön sallitun enimmäismäärän mukaan, kuten jäljempänä kuvatuista Max Units - säännöistä on määritelty. testejä, teoreettista tulohintaa säädetään ylös tai alas Slippage Percent ja / tai Minimum Slippage - mallin avulla simuloidun täytön hinnan saamiseksi. erval perustuu edellisen järjestyksen simuloituun täyttöhintaan. Joten jos ensimmäinen purkujärjestys laskee 1 2 ATR: llä, uusi järjestys siirretään huomioon 1 2 ATR-luiskahjaus sekä normaali lisäyksikkö, jonka yksikkö Lisää ATR. Poikkeus tähän sääntöön on, kun useita yksiköitä lisätään yhteen päivään kaupan edistymisen aikana Esimerkiksi ATR 0 5 - yksikön lisäyksellä, ensimmäinen purkujärjestys asetetaan ja aiheutuu 1 2 ATR: n liukumisesta useita päiviä myöhemmin, kaksi lisäyksikköä lisätään samana päivänä. Tällöin toisen ja kolmannen yksikön tilaushintaa korjataan 1 2 ATR: llä 1 täyteen ATR: ään viimeisen erittelyn jälkeen, joka perustuu ensimmäisen yksikön tavanomaisesti aiheuttamiin liukastumisiin tapaus, jossa useita yksiköitä on lisätty jokaiselle erilliselle päivälle, kunkin yksikön tilausnopeutta mukautetaan kumulatiivisella luotauksella N: ssä kaikissa sen edeltävissä yksiköissä, jotka ovat edeltäneet kaupankäyntiä. Tämä parametri määrittää kulutuksen tulohinnan ensimmäiseen pysäkkiin ATR: n suhteen ATR on päivittäisen volatiliteetin mittari ja Turtle Trading Systemin pysähdykset perustuvat ATR: ään, mikä tarkoittaa, että Turtle System tasoittaa eri markkinoiden paikkakokoja volatiliteetin perusteella. Alkuperäisten Turtle Rules - sääntöjen mukaan pitkät sijainnit lopetettiin, jos hinta laski 2 ATR tulohintaan Sitä vastoin lyhyet kannat lopetettiin, jos hinta nousi 2 ATR: stä tulohintaan. Toisin kuin Exit Breakout - perustainen pysäkki, joka liikkuu ylös tai alas X-päivän korkealla tai alhaalla, Pysäytys ATR: ssä on kova pysähdys, joka on kiinteä tai alhaisempi tulohinnan jälkeen. Kun se on asetettu, se ei vaihda koko kaupan aikana, paitsi jos yksiköt lisätään, jolloin aiemmat yksiköt korotetaan määrätyllä määrällä yksikkö Lisää ATR. Tradet suljetaan, kun hinta osuu pysäytysaikaan, joka määritetään joko pysähdyksillä ATR: ssä, sisääntuloviive päinvastaisesta suunnasta tai Exit Breakout katso yllä, riippuen siitä kumpi on lähimpänä hintaa kerrallaan. sen sisällä Kauppa-ilmoittautumispäivään perustuva saapumispäivämäärä perustuu tilaushintaan. Tämä on helppoa pysäyttää kun tilaus on täytetty. Huomaa, että pysäytys on säädetty seuraavan päivän todellisen täyttöhinnan perusteella. hinta heikentää edellisten X-päivän korkeaa tai matalaa tasoa, kun oikaisu on Exit Offset Tämä käsite on sama kuin Entry Breakout, mutta logiikka on päinvastainen Pitkä kauppa poistuu, kun hinta rikkoo X-päivän alin ja lyhyet kaupat irtautuvat, kun hinta rikkoo X-päivän alhaisemman. Exit Breakout liikkuu ylös tai alas hinnalla. Se suojaa edullisilta hintarajoilta ja toimii myös takana pysähtymättä, joka toimii lukitsematta voittoa, kun trendi kääntyy. Kauppa puretaan, kun hinta osuu pysäytyksiin, jotka määritellään joko pysähdyksillä ATR: ssä, merkintäpuristimessa vastakkaiseen suuntaan tai Exit Breakout - työkalun mukaan, riippuen siitä kumpi on lähimpänä hintaa kerrallaan. Jos asetettu nolla, tällä parametrilla ei ole Jos Poistu Offset in ATR on asetettu arvoon 1 0, pitkä asema ei ole poistunut, ennen kuin hinta osuu normaaliin purkaushintaan, miinus 1 0 ATR Samalla tavoin lyhyt kanta poistuu, kunnes hinta osuu normaaliin purkaushintaan plus 1 0 ATR joko positiivinen tai negatiivinen arvo voidaan määritellä tälle parametrille. Positiivinen arvo viivyttää tehokkaasti poistumista, kunnes valitun pisteen valitseman poistokynnyksen jälkeen negatiivinen arvo poistuu ennen valitsemaisen puristuskynnyksen. Max Instrument Units. This parametri määrittää yksiköiden enimmäismäärän, Esimerkiksi Max Instrument yksiköt 4 tarkoittaa, että korkeintaan 4 yksikköä kahvia voidaan pitää kerrallaan mukaan lukien alkuperäisen yksikön lisäksi 3 yksikköä lisätty. Your Custom Tämän järjestelmän versio. Voimme tarjota sinulle tämän järjestelmän räätälöidyn version kaupankäynnin tavoitteiden mukaiseksi. Portfolion valikoiman monipuolistaminen, aikataulu, alkupääoma Voimme säätää ja testata minkä tahansa parametrin vaatimustasi Ota yhteyttä keskustelemaan tai pyytämään täydellistä simulointiraporttia. Vaihtoehtoiset järjestelmät. Julkisten kaupankäyntijärjestelmien lisäksi tarjoamme asiakkaillemme useita kaupankäyntijärjestelmää, joilla on strategioita, jotka vaihtelevat pitkän aikavälin trendistä, palauttaminen Tarjoamme myös täyden toteutuksen palvelut täysin automatisoitu strategia kaupan ratkaisu. Klikkaa alla olevaa kuvaa nähdä kaupankäynnin järjestelmät suorituskyky. CFTC-vaadittu riski paljastaa hypoteettisia tuloksia. Hypothetical suorituskyky tuloksia on monia sisäisiä rajoituksia, joista osa on kuvattu Alla ei käy ilmi, että mikä tahansa tili on tai todennäköisesti saavuttaa tosiasiallisesti samanlaisia ​​voittoja tai tappioita, on olemassa usein eroja eroja hypoteettisten tulosten ja todellisten tulosten välillä, joita minkä tahansa kaupankäynnin ohjelma saavuttaa. Yksi rajoituksista hypoteettisista suorituskyvyn tuloksista on se, että ne valmistetaan yleensä hyödyksi jälkikäteen Lisäksi hypoteettisella kaupankäynnillä ei ole taloudellisia riskejä, eikä hypoteettinen kaupankäyntitieto voi täysin ottaa huomioon rahoitusriskien vaikutuksen varsinaiseen kaupankäyntiin. Esimerkiksi kyky kestää tappiot tai noudattaa tiettyä kaupankäyntijärjestelmää huolimatta kaupankäynnin menetyksistä jotka voivat vaikuttaa haitallisesti kaupankäynnin todellisiin tuloksiin On olemassa useita muita tekijöitä, jotka liittyvät yleensä markkinoihin tai sellaisten erityisten kaupankäyntijärjestelmien toteuttamiseen, joita ei voida täysin ottaa huomioon hypoteettisten tulosten tulosten valmistelussa ja jotka kaikki voivat vaikuttaa haitallisesti vaikuttavat todellisten kaupankäynnin tuloksiin. Wisdom Trading on NFA: n rekisteröity Introducing Broker Tarjoamme maailmanlaajuisia hyödykkeiden välityspalveluja, johdattuja futuureita, suoraa kaupankäyntiä ja kaupankäyntijärjestelmien toteutuspalveluja yksityishenkilöille, yrityksille ja alan ammattilaisille. suhteet useisiin merkittäviin futuureihin Yhdysvaltojen kauppiaat ympäri maailmaa Useat selvitysyhteydet antavat meille mahdollisuuden tarjota asiakkaillemme laajaa valikoimaa palveluita ja poikkeuksellisen laajaa valikoimaa. Selkeytemme asiakkaidemme 24 tuntia kestävän pääsyn futuureihin, hyödykkeisiin ja valuuttamarkkinoihin ympäri maailmaa. 2017 Wisdom Trading Futures kaupankäynnin kohteena on huomattava tappioriski ja se ei sovellu kaikille sijoittajille Aiempi tulos ei ole tulevaisuuden tuloksia. MetaTrader 5 - Trading Systems. William Blau s Indikaattorit ja kaupankäyntijärjestelmät MQL5: ssä Osa 1 Indikaattorit. Tekninen kaupankäynti voidaan hyödyntää vain, jos hyvä työkalut ovat käytettävissä Hyvän elinkeinonharjoittajan työkalut ovat kokemus, tuomio ja matemaattinen hierarkia, jonka on toimittanut hyvä kaupankäyntiohjelma William Blau. Artikkelin ensimmäinen osa William Blau Osa 1 - indikaattoreiden indikaattorit ja kaupankäyntijärjestelmät MQL5: ssä on kuvaus indikaattoreista ja oskillaattorit, joita William Blau kuvailee Momentumin, Suunnan ja Divergenssin kirjassa. Indi tässä artikkelissa kuvattuja osia ja oskillaattoreita on esitetty lähdekoodina MQL5-kielellä ja liitetty arkistoaineistoon. William Blaun analyysin keskeinen ajatus. William Blaun tekninen analyysi koostuu neljästä vaiheesta. Hintasarjatietojen käyttäminen q palkit indikaattori lasketaan ja piirretään kaaviossa Indikaattori ei heijasta hintakehityksen yleistä kehitystä eikä salli trendin kääntöpisteiden määrittämistä. Indikaattori tasoitetaan useita kertoja käyttämällä EMA-menetelmää ensimmäistä kertaa ajanjaksolla r , toisena ajankohtana s, ja kolmannen kerran ajanjaksolla ua tasoitettu indikaattori on piirretty Tasoitettu indikaattori melko tarkasti ja toistaa hintavaihtelut vähimmäisviivästyksellä. Se määrittää hintakehityksen ja kääntöpisteiden kehityksen ja eliminoi hintuhäiriö. Tasoitettu indikaattori normalisoidaan, normalisoidaan tasoitettu indikaattori on piirretty. Normaation ansiosta indikaattorin arvoa voidaan tulkita ov erbought tai oversold tilat. Normalized tasoitettu indikaattori tasoitetaan kerran EMA menetelmä jakson os oskillaattori on rakennettu - indikaattori histogrammin ja signaalin linja, tasot ylitetty ja oversold markkinoilla lisätään Oscillator avulla voimme erottaa markkinoiden ylimyytyiset ylimyytyvät tilat, kaunopisteet ja trendin loppu. Artiklassa kuvataan seuraavat indikaattoriryhmät. Indikaattorien kunkin ryhmän osalta esitetään seuraavat: Suunniteltu indikaattori-indeksi. Normalisoidun tasoitetun indikaattorin indeksi. Oskillaattori, joka perustuu normalisoidun tasoitetun indeksin indeksiin. Yksityiskohtainen analyysi William Blaun lähestymistavasta hintataulukon teknisen analyysin näkökulmasta. Yksityiskohtainen kuvaus kunkin Momentum-indikaattorin indikaattorin algoritmista ja koodista Tasapainotusmenetelmä William Blau käyttää eksponentiaalisesti tasoitettua liikkuvaa keskiarvoa EMA Exponential Moving Average lasketaan lisäämällä t hänellä on edellinen Moving Average - arvo, tietty prosenttiosuus nykyisestä hinnasta. EMA: n käytössä viimeisimmillä hinnoilla on suurempi paino. EMA. EMA k: n, n - eksponentiaalisesti tasoitettu n-ajan liukuva keskiarvo ajanjakso k. kurssi k - kauden k-hetken hinta k. Liikkuvan keskiarvon neljän tyypin kuvaus ja teknisen analyysin käyttämisen menetelmät ks. iMA löytyvät MetaTrader 5: n Ohje-analyysin teknisistä indikaattoreista Indikaattorit Liikkuva keskiarvo. Kirjasto toiminnoista. Kirjasto toimintojen laskemiseksi liukuvien keskiarvojen sijaitsee We are concerned ExponentialMAOnBuffer, joka täyttää tuotos array puskuri EMA arvot panos array hinta kuitenkin toteuttaminen ExponentialMAOnBuffer on epäedullinen siitä, että se ei toimi kaudella n 1. Katso lähdekoodi. Kuitenkin, William Blau kirjassaan käyttää tasoitusjaksoa n 1 koska poissaolo f simauttaminen. Siksi ExponentialMAOnBuffer-funktiokoodilla on tehty muutamia muutoksia. Saat ExponentialMAOnBufferWB-koodin tämän toiminnon koodista. Tiedostossa on myös seuraavat toiminnot. PriceName-toiminto palauttaa hinnan tyypin merkkijono. CalculatePriceBuffer-funktio laskee tämän hintatyypin hintaryhmän. Hintatyyppinen hintatyyppi ja hintarakenteen aikataulu. William Blau pitää Päivittäisen aikakauden päätöskursseja Tässä artikkelissa kehitetty indikaattoreiden avulla voit valita hintatyyppi katso hintavakiot hintataulukon aikataulu riippuu indikaattorin aikataulusta ks. kaavion aikakehykset.1 Todellinen voimaindeksi. Tarkastetut indikaattorit ovat liitteenä. - Q-ajanopeuden ilmaisin Momentum tasoittaa q-jakson Momentum. - Todelliset vahvuudet Index Normalized smoothed q-period Momentum. - Ergodic Oscillator perustuu True Strength - indeksiin. Sisäänrakennetun teknisen indikaattorin kuvaus Momentum ja sen käyttö on teknisessä analyysissä MetaTrader 5 Help - osiossa Analyticsin tekniset indikaattorit Oscillators Momentum Katso myös iMomentum Päinvastoin kuin standardi Momentum iMomentum the Momentum by William Blau laskee Momentumin absoluuttisena hinnanmuutoksena. Esimerkki William Blau'n todellisen voimakkuuden indikaattorin YTE: n MQL5 toteutuksesta on artikkelissa MQL5 Luo oma indikaattori.1 1 1 Tekninen analyysi Momentum-indikaattorilla . Teknisen analyysin kohde on rahoitusvälineen hintataulukko Jokaisen kaavion elementti on hintaraja Hintaryhmässä on seuraavat ominaisuudet aukioloaikana avaushinta enimmäishinta vähimmäishinta sulkeminen hintanoteeraus ja muut hintaraja muodostuu ja heijastaa hintojen käyttäytymistä tietyn diskreetin ajanjakson aikataulun mukaisesti hintataulukon ical-analyysi on määritellä hintaliikkeen nykyinen suuntaus, paljastaa hinnan huippupisteet ja pohjat ja ennakoida hinnanmuutoksen suuntaa tulevana ajanjaksona. Tämän monimutkaisuus on, että hinta, kun se liikkuu sen peruspiirteen rajat, tekee monisuuntaisista vaihteluista niin sanotun hinta-kohinan. Mikä William Blau on ehdottanut Ensimmäinen ero Momentum William Blau laski Momentumin suhteeksi hinnanmuutoksen sulkemiseen jokaisen päivän ajan ja loi Momentumin indikaattorin. Matemaattisesta näkökulmasta Momentum-funktio on hinnan ensimmäinen johdannainen. Kuva 1 1 Momentum-indikaattori q-period Momentum. Momentum näyttää yhden päivän jakson hintavaihtelut osoittavat nopeuden suuruuden ja suunnan hintojen muutokset tänä ajanjaksona, mutta se ei heijasta hintakehityksen yleistä suuntausta eikä määrää trendin kääntöpisteitä. Toinen ero on sileä hing Momentumin liikkuva keskiarvo päivittäisten hintavaihteluiden kumulatiivinen summa lähes täysin toistaa molemmat sekä käyrähintojen suuret ja paikalliset vaihtelut. Kuvassa 1 2 a avattavissa alaikkunoissa I, II on sileä Momentumin liukuva keskiarvo ajanjaksoilla 20 ja 300, vastaavasti. Suurempi on siirrettävän keskiarvon jakso, sitä tarkemmin sileämpi momentti lähenee toistuvasti hinnan käyrän vaihteluista. Matemaattisesta näkökulmasta Momentumin tasoitustoiminto on momentin integraalinen funktio tai palautettu toiminto Hinta 1 2 a Momentum-ilmaisin tasoittaa q-jakson Momentum. Fig 1 2 b Momentum-ilmaisin tasoittaa q-jakson momenttia. Kuvassa 1 2 a, pääikkunassa EMA-tasoitettu 5, 20, 100 indikaattoria on esitetty Liikkuvan keskiarvon vähäinen nousu viivästyy ja liikkuva keskiarvo käytännössä ei kykene toistamaan hintakehityksen vaihteluita. Kolmas ero on t hän resmoothing Momentumin ensimmäinen tasoitus määrittelee hintaliikkeen pääkehityksen sekä kääntöpisteiden, mutta ei poista melua. Hintakehityksen eliminointi vaatii uudelleensitämistä pienen liikkuvan keskiarvon ajan. Kuviossa 1 2 b esitetään osakuvassa I sileä Momentum-indikaattorin liukuva keskiarvo ajanjaksolla 20, alaikkunat II ja III esittävät kaksinkertaisen ja kolminkertaisen tasoitetun Momentum-ajanjaksoja, joiden liukuva keskiarvo on 5, 3 A toistuva tasoittaminen eliminoi hinnan melua, mutta lisää hieman käyrän siirtymistä myöhästymään. Neljäs ero eroamaan signaalin muuttuvista suuntauksista Momentumin tasoitus pienellä keskiarvotusajanjaksolla saattaa johtaa tasoitetun Momentumin eroon hinnan käyrän kehityksen kanssa. Kuviossa 1 2 a havaitaan poikkeama alaovessa I ja kuviossa 1 2 b - alaikkunoissa I, II ja III hintamuutosten suun - ta poikkeaa tasoitetun Momentumin muutoksen suunnasta. Tällaiset erot usein osoittaa trendimuuttujan. Matemaattisesta näkökulmasta ero on tasoitusjakson funktiona. Näiden erojen tulkinnan luotettavuus muuttuvien suuntausten merkkinä voidaan parantaa, jos pidämme poikkeavuutta vain yliostettujen tai ylimitoitettujen alueiden kannalta katso 1 2 1.1 1 2 Momentumin määritelmä Momentum on suhteellinen hinnanmuutos. Momentumin merkki osoittaa hinnanmuutoksen suunnan positiivisen Momentumin - hinnan nousu ajanjaksolla, negatiivinen - hinta on laskenut momentti Momentumin suuruus - on hintanoteerauksen ensimmäisen johdannaisen suhteellinen nopeus. Fig 1 3 Momentumin määritelmä. Momentumin hinta. kurssi - hintakurssi kauden päättyessä. hinta 1 - sulkemisen hinta William Blau tutkii vauhtia kuluvan kauden sulkemisen hinnan ja edellisen jakson sulkemisen hinnan mukaan William Blau laski joka käyttää kahta ajanjaksoa nykyisellä ja edellisellä jaksolla. Otamme kaavaan momentin indikaattorin vauhdin laskemiseen q - on laskentaan liittyvien aikajaksojen määrä. William Blau q 2.Formula q-jakson Momentum. q - palkkien määrä, jota käytetään momentin laskemisessa. hinta - ajanjakson hinnan sulkeminen. kurssi q-1 - viimeisen q-1 kauden hinta. Kuluttavassa kaavassa kahden kauden Momentum vastaa yhtä ajanjaksoa suhteessa William Blau'n momenttiin. Tasapainotettu q-ajan Momentum. price - hinnan sulkeminen - hintakartan hintataso. q - Momentum. mt: n laskennassa käytetty palkkien lukumäärä, q hinta-hinta q-1 - q-jakso Momentum. EMA mtm hinta, q, r - ensimmäinen tasoitus - EMA r, sovellettu q-jaksolle Momentum. EMA EMA r, s - toinen tasoitus - EMA: n , sovellettuna ensimmäisen tasoituksen tulokseen. EMA EMA EMA r, s, u - kolmas tasoitus - EMA u, toisen tasoituksen tulos.1 1 3 Mtm hinta, q, r, s, u - nopeuden indikaattorin momentti Specification. The nimi Momentum q-period Momentum tasoittaa q-jakson Momentum William Blau. Inputparametres. q - Momentum lasketaan oletusarvona q 2.r - ensimmäisen EMA: n ajoitus, jota sovelletaan Momentum default r 20.s - toisen EMA: n jaksolle, jota sovelletaan ensimmäisen tasoituksen tulokseen oletusarvoisesti s 5.u - jakson kolmannen EMA: n osalta, sovellettuna 2. tasoituksen tuloksiin oletuksena, 3. 3.AppliedPrice - hintatyyppinen oletusarvo AppliedPrice PRICECLOSE. Additionally. displayed erillisessä ikkunassa. graafisen piirroksen renderoinnin muutokset - värin, paksuuden, rivin tyyli Värit-välilehti. Limitations. r 0, s 0, u 0 Jos r, s tai u ovat yhtä suuria kuin 1, EMA-tasoitus ei ole käytössä Esimerkiksi jos asetat Mtm-hinnaksi 2,20,5,1, saatava kaksoissoitetun vauhdin, mutta jos asetat Mtm: n hinnan, 2,1,1,1, saavutamme nonsmootored momentum. hintaryhmän vähimmäiskoko q-1 rs u-3 1.1 2 True Strengt hs Indeksi.1 2 1 Tekninen analyysi True Strength - indeksin avulla. Ohjainen Katso alkuosa kohdassa 1 1 1. Viides normalisointi Tasoitetun Momentumin arvojen normalisointi yhdeksi asteikoksi, joka kuvaa aikaväliä -1, 1, antaa meille mahdollisuuden määrittää markkinoiden ylihyvitetyt tai ylimyytyvät tilat Normaalistetun tasaisen vauhdin arvojen toistuva kertolasku kertoimella 100 muuntaa numeeriset sarjat prosenttiosuusalueelle, joka kartoitetaan välille -100, 100.Fig 1 4 Normalized Smoothed Momentum. Epäselvyyttä muuttuvan suuntauksen merkkinä voidaan pitää luotettavana, jos normalisoidun tasaisen vauhdin on ylikuljetun tai ylimäärän tilassa.1 2 2 True Strength - indeksin määritelmä. True Strength Index Todellinen voimaindeksi, YTE - on normalisoidun Momentumin normalisoidun q-jakson Momentum-indikaattori Simoidun Momentumin arvoja yhdeksi asteikolle, joka kuvaa aikaväliä -1, 1, saadaan kunkin v Sileä Momentumin summa on tasoitetun q-jakson hintamuutosten kumulatiivinen summa tasoitetun Momentumin arvolla, otettu absoluuttisessa arvossa. Multipleksi kertoimella 100 muuttaa näytön välin -100: een, 100 prosenttiin. Normalisointi sallii tulkinta YTE-arvosta ylitäytyneiden positiivisten tai ylimyytyimpien negatiivisten markkinoiden tasona. Todellisen voimaindeksin kaava. Hinta - sulkemisen hinta - hintakartelman hintaperuste. q - Momentum. mt: n hinta, q hinta - hinta q-1 - q-jaksoinen vauhti. Mtm-hinta, q - q-jakson Momentum. Mtm-hinnan absoluuttinen arvo q, r, s, u - kolminkertainen tasoitettu q-jakson Momentum. EMA r - ensimmäinen tasoitus - ajanjakso EMA, q-jakson Momentum 2 absoluuttinen arvo q momentti Momentum. EMA EMA r, s - toinen tasoitus - EMA s, sovellettu ensimmäisen tasoituksen tulokseen. EMA EMA EMA r, s, u - kolmas tasoitus - EMA u, jota sovelletaan toisen tasoituksen tulokseen.1 2 3 TSI-hinta, q, r, s, u - Todellinen voimakkuusindeksi. Nimi True Strength Index normalisoi tasoitetun q-jakson suhteellisen Momentumin William Blau. Input parameters. q - ajanjakso, jolle momentti lasketaan oletusarvona q 2.r - ensimmäisen EMA: n jakson aika, jota sovelletaan Momentum default r 20.s - toisen EMA: n jaksoon, jota sovelletaan ensimmäisen tasoituksen tulokseen oletusarvoisesti s 5.u - kolmannen EMA: n jakso, jota sovelletaan oletusarvoisesti 2. tasoituksen tulokseen, u 3.AppliedPrice - price type default AppliedPrice PRICECLOSE. Additionally. displayed in se parataikkuna. vaihda graafisen piirustuksen renderointityyliä - väriä, paksuutta, viivan tyyliä Värit-välilehteä. valinnainen kaksitasoinen oletusarvo on -25 ja 25 - lisää poista tason muutos arvo, tason kuvaus, muuttaa Tasot-välilehden tasotyypit. vaihda alempana oletusarvoisesti -100 ja ylempi oletusarvoisesti 100 rajaa Skaalaus-välilehden asteikko. Limitations. r 0, s 0, u 0 Jos r, s tai u ovat yhtä suuria kuin 1, vastaavassa EMA-jaksossa tasoitusta ei suoriteta. hintaluokka q-1 rs u-3 1.1 3 Ergodinen oskillaattori.1 3 1 Tekninen analyysi Ergodic Oscillatorin avulla. Ohjainen Katso alkuosa sekvensseissä 1 1 1, 1 2 1.Suos yliviljeltyjen ja ylimyytyvien markkinoiden alueet Yksikköväli - 1, 1 tai prosenttimäärän -100 100, joiden sisällä normalisoitua tasoitettua vauhtia esiintyy muutoksia, voit määrittää ylitäytettyjen tai ylimyytyksien markkinoiden määrittelemät alueet. Teknisen analyysin indeksejä koskevat luokat, jotka luonnehtivat yliostettujen tai ylimyydyllä markkinoilla, kutsutaan oskillaattoriksi Kullekin oskillaattorille, tasot ar ehtoinen, lähestymistapa, johon ylikuljetettujen tai ylimyytyvien markkinoiden signaalit saataisiin Oskillaattorit ovat tehottomia trendimarkkinoilla, koska markkinat voivat olla ylennyksissä ylimyytyissä olosuhteissa mielivaltaisesti pitkään aikaan. Seitsemäs Signaali Signaalin saamiseksi trendin lopusta ja hinnanmuutoksen käänteisestä kehityksestä käytetään signaalilinjaa. Osta-signaali vastaanotetaan, kun päälinja ylittää signaalilinjan alhaalta ylös. Myynnin signaali vastaanotetaan, kun pääviiva ylittää signaalilinja ylhäältä alaspäin Siinä tapauksessa, että pääradalla on tämä ergodinen todellinen vahvuusindeksi, ergodisen muodon uudelleensitottaminen signaalilinjaan Uudelleen tasaus on sama kuin viimeinen ergodisen tasoituksen prosessi Hintakehityksen trendi Hintaliikkeen trendi on nouseva ylöspäin, kun pääradan ergodic kulkee signaalilinjan yläpuolella Hintaliikkeen kehitys on alaspäin suuntautuva trendi Ergodic oscillator.1 3 2 Ergodic Oscillator. Ergodic - ergodic - True Strength Index TSI hinta, q, r, s, u. SignalLine - signaalilinja - EMA ul, sovellettu ergodic. ul - signaalin rivin EMA-ajan - William Blaun mukaan ul-arvon on vastattava EMA-ergodisen viimeisen merkitsevän 1 ajanjaksoa. Esimerkiksi jos käytät kaksinkertaista tasoitusta Ergodinen hinta, q, r, s, u Ergodic hinta, 2,20,5,1, sitten William Blau ul 5,1 3 3 Ergodic hinta q, r, s, u, ulgodic oscillator Specification. Name Ergodic Oscillator joka perustuu William Blaun todelliseen vahvuusindeksiin. Inputparametrit - graafinen tontti 0 - Ergodic todellinen vahvuusindeksi. q - ajanjakso, jolle momentti lasketaan oletuksena q 2.r - ensimmäisen EMA: n aika, jota sovelletaan Momentum default r 20.s - toisen EMA: n jakso, jota sovelletaan ensimmäisen tasoituksen tulokseen oletuksena s 5.u - kolmannen EMA: n jakso, jota sovelletaan toisen tasoituksen tulokseen oletusarvoisesti u 3.graafinen tontti 1 - signaalin linja. ul - jakson EMA signaalilinja, syötetään oletusarvoisesti ergodic ul 3.AppliedPrice - hinta tyypin oletusarvoinen AppliedPrice PRICECLOSE. Additionally. displayed erillisessä ikkunassa. change renderointi tyyli - värit, paksuus, viivatyyli Värit-välilehti. kaksi tasoa oletusarvoisesti -25 ja 25 - lisää poista taso, muuta arvoa, tason kuvaus, muuttaa Tasot-välilehden tasotusta. pienennä oletusarvoisesti -100 ja ylemmäksi oletusarvoisesti yhdellä indikaattorin ikkunan asteikolla 100 rajaa Scale-välilehti. Limitations. r 0, s 0, u 0 Jos r, s tai u ovat yhtä suuria kuin 1, EMA tasoitus on not used. ul 0 If ul 1, then the Signal Line and Ergodic lines are the same. the minimum size of the prices array q-1 rsu ul-4 1.1 4 The Code detailed description.1 4 1 - indicator Mtm price, q,r, s,u - momentum. The code of the indicator Mtm price, q,r, s,u. Let s consider the code in detail.1 4 1 1 Indicator settings Mtm price, q,r, s,u. What to read about the settings of the indicator in the MQL5 Reference. Copyright Description of the indicator. Settings only through the property preprocessor directive The opyright parameters copyright and link , version the parameter version and a description of the mql5-program parameter description are displayed in the Properties of the indicator window the Properties tab, box Additional. Include file. Preprocessor replaces the Include line with the contents of the file Angle brackets indicate that the file will be taken from the terminal data folder For more information see Including files. On the contents of the file see the introduction. Indicator settings in general. The custom Indicator - is few graphic plots Graphic plot of the indicator can be displayed either in the main window of the price chart or in a separate window Each graphic plot has a certain drawing method, color, style, and thickness. The data for the rendering of the graphic plot is taken from the indicator buffers each graphic plot corresponds from one to five indicators buffers We use an indicator array as an indicator buffer. To set up the indicator, it is necessary to see Fig 1 6.Specify the window for displaying the indicators. Specify the number of graphic plots. Specify the number of indicator buffers. Declaration of the indicator arrays. Set up a link indicator array - indicator buffer - graphic plot. Describe the properties of each graphic plot. Specify the display precision of the indicator values. Specify for each graphical construction, the number of initial bars without the rendering of the graphic plot. Set up the horizontal levels, and describe the properties of each horizontal level not present. Set the scale restrictions for the separate indicator window not present. Specify the short name of the indicator. Fig 1 6 Momentum Indicator Mtm price, q,r, s,u. Indicator settings are performed. The difference in the methods of setting up the indicator is that the settings through the property directive are available before the indicator is attached to the price chart, while the settings through special functions are available after the indicator is attached to the price chart The configuration of the settings is performed from the Properties window of the indicator. The settings a window for displaying the indicator 1.The configuration is mandatory and is only possible through the property preprocessor directive There are two options of indicator display. In the main window of the price chart - indicatorchartwindow. In a separate window - indicatorseparatewindow. Settings The number of buffers 3 and graphic plots 2.The configuration is mandatory and is possible only through the property preprocessor directive The number of indicator buffers parameter indicatorbuffers and the number of graphic plots parameter indicatorplots is not limited. Settings Indicator Arrays 4.Indicator arrays are declared at global level as one-dimensional dynamic arrays of type double. Settings Setting up the link 5 between the indicator arrays, indicator buffers, and graphic plots. The code is written in the function OnInit of the event handler Init. The link of the indicator buffer with the corresponding one-dimensional array is set up with the function SetIndexBuffer. The indicator buffer is a one-dimensional dynamic array of double type, the size of which is controlled by the client terminal, so that it always corresponded to the number of bars on which the indicator is calculated The indexation of indicator buffers starts from 0.An indicator buffer can store three types of data INDICATORDATA INDICATORCOLORINDEX INDICATORCALCULATIONS Each graphic plot, depending on the method of its display, can be corresponded to by one to five indicator buffers one to four indicator buffer values data type INDICATORDATA , and one color buffer data type INDICATORCOLORINDEX. Indicator buffers with the INDICATORCALCULATIONS data of type are designed for intermediate calculations After binding, the indicator arra y will have indexation just like in conventional arrays see below in Section 1 4 1 2.Settings Properties of graphic plots 6.For the configuration of each set of graphic plots, the following things are specified. Drawing Type see all 18 types in the ENUMDRAWTYPE enumeration. Line Style see the possible styles enumerated in ENUMLINESTYLE. There are two possible ways to configure.1 Through the property preprocessor directive implemented this way. The code is written in the OnInit function of the Init event handler Specification of the PlotIndexSet function. To refine the display of the selected type of graphic plot, we use the property IDs of graphic plot, listed in the ENUMPLOTPROPERTY enumeration. The indexing of graphic plots starts from 0 Regarding the preferableness of configuring through a property directive see above in the Indicator Preferences section Some properties of graphic plots the color, style, line width are available for change from the Properties window the Colors tab of the indicator. Settings The precision of the display of the indicator values 7.The code is written in the OnInit function of the Init event handler The specification of the function of indicator settings configuration IndicatorSet. Identifiers of indicator properties are listed in the ENUMCUSTOMINDPROPERTY enumeration. The precision of the display of the indicator values is given only by the IndicatorSetInteger function, the ID of the indicator properties INDICATORDIGITS ENUMCUSTOMINDPROPERTYINTEGER enumeration. In an example where the values of the indicator buffers, which are intended to render, under display next to the short name of the indicator, in a pop-up message, when the mouse pointer is placed over the indicator line - will be rounded up to Digits - number of digits after the decimal point in the price of the instrument, to which the indicator is attached. Settings Number of initial bars without rendering 8.The data for rendering the q-period Momentum of William Blau is formed in fou r steps. Step 1 On the basis of the data from the PriceBuffer prices array, the Momentum the period q is calculated The values of the q-period Momentum are placed into the MtmBuffer array Since the indexation of the prices array starts from 0, the significant data in the prices array also start at index 0, then the significant data in the MtmBuffer array start with the index q-1.Step 2 Significant data in the MtmBuffer array is smoothed smoothing period r The values of the smoothed q-period Momentum are placed in the EMAMtmBuffer array Since the indexation of the MtmBuffer array starts from 0, the significant data in the MtmBuffer array starts with the index q-1 , then the significant data in the EMAMtmBuffer array start with the index q-1 r-1.The 3rd and 4th steps Similar considerations are given for determining from which bar starts the meaningful data in the DEMAMtmBuffer array smoothing period s and in the MainBuffer array smoothing period u See Fig 1 7.Fig 1 7 The meaningful data o f the Mtm price, q,r, s,u indicator. On a global level the variables are declared. The values of the variables - is the index of the bar, from which begins the meaningful data, in the corresponding to the variable indicator array Variable values are calculated in the function OnInit event handler Init and will be used in the OnCalculate function of the Calculate event handler. The number of initial bars without the showing at the graphic plot is specified using the PlotIndexSetInteger function, the identifier of the indicator property PLOTDRAWBEGIN enumerations ENUMPLOTPROPERTYINTEGER. Configuration The short name of the indicator 11.The code is written in the OnInit function of the Init event handler The short name of the indicator is specified only by using the IndicatorSetString function, identifier of the indicator properties INDICATORSHORTNAME ENUMCUSTOMINDPROPERTYSTRING enumeration The PriceName function returns the name of the price type depending on the value of AppliedPrice input pa rameter The code of the PriceName function is located in the file see Introduction. Input parameters. For more information see input variables Input parameters are available for change from the Properties window the Inputs tab of the indicator.1 4 1 2 The calculation of the indicator Mtm price, q,r, s,u. Calculation The algorithm. The algorithm for calculating the indicator Mtm price, q,r, s,u. Check whether there is enough data to calculate the indicator. The calculation of the prices array according to the specified price type - formation of the PriceBuffer array. The determination of the index bar, from with which to begin continue the calculation of the q-period Momentum. The calculation of the q-period momentum - the filling of the MtmBuffer array. The first smoothing by the EMA method period r - the filling of the EMAMtmBuffer array. The second smoothing by the EMA method period s - the filling of the DEMAMtmBuffer array. The third smoothing by the EMA method period u - the filling of the MainB uffer array - the calculation of values for the rendering of the graphic plot 0.Calculation The function OnCalculate. The calculation of the indicator values is performed in the OnCalculate function of the Calculate event handler We use the second form of OnCalculate function call. The ratestotal argument is the number of bars of the price chart, which are rendered and are available to the indicator for processing The prevcalculated - is the number of bars of the price chart that have been processed by the indicator at the time of the start of the current OnCalculate function call. The OnCalculate function returns the number of bars of the price chart that have been processed by the indicator at the time of the end of the current call This function returns the ratestotal parameter and must be constructed in such a way, that on the very first call, all of the unprocessed bars of the price chart, would be processed. That is, if on the first call of the OnCalculate function, the parameter pre vcalculated is equal to 0, then the on the second call, the parameter prevcalculated is either equal to ratestotal or ratestotal 1 and starting from the second call, the OnCalculate function handles counts only the last bar For further clarification with an example, see here. Indicator buffers and Time , Open , High , Low , Close , TickVolume , Volume , and Spread arrays have a default direction of indexing from left to right, from the beginning to the end of the array, from the oldest to the latest data The index of the first element is equal to 0 The size of the indicator buffer is controlled by the client terminal, so that it always corresponded to the number of bars on which the indicator is calculated. Calculation Check whether there is enough data to calculate the indicator 1.The global variable ratestotalmin is the minimum size of the input timeseries of the indicator, calculated in the OnInit function of the Init event handler. Calculation The prices arrays PriceBuffer 2.To fill t he PriceBuffer prices array, the CalculatePriceBuffer function is used The code of the CalculatePriceBuffer function is located in the file see introduction Price type is specified in the input parameter AppliedPrice. Calculation The definition of the bar index, from with which to begin continue the calculation of the q-period Momentum 3.The pos local variable is the index of the bar, from which the indicator will be calculated on the current call of the OnCalculate function Let s combine the calculation of the pos variable with the stage of preparing the MtmBuffer array to the calculation the stage of zeroing the insignificant elements of the MtmBuffer array. Calculation q-period Momentum 4.The q-period Momentum is calculated as a difference between the current period PriceBuffer i , and the price q-1 of the previous periods PriceBuffer i - q-1.Calculation smoothing by the EMA method 5-7.The ExponentialMAOnBuffer function is decribed in the introduction On the example of the calculation of the r-period moving 1st EMA the ExponentialMAOnBuffer function fills the EMAMtmBuffer output array with the values of EMA r of the MtmBuffer input array with insignificant data up to the index begin1-1 inclusive, are filled with zero values.1 4 2 - indicator TSI price, q,r, s,u - the true strength index. The code of the indicator TSI price, q,r, s,u is built on the bases of changes and additions to the code. Let us consider in detail only the modifications and additions to the code.1 4 2 1 The configurations of the indicator TSI price, q,r s, u alterations and additions to the code. Indicator settings in general. The configurations of the indicator TSI price, q,r, s,u differ from the configurations of the indicator Mtm price, q,r, s,u see Fig 1 8.Specify the window for displaying the indicators no chang e. Specify the number of graphical structures no change. Specify the number of indicator buffers the number of buffers has increased. Declaration of the indicator arrays added to the arrays. Assign th e arrays buffer plots the indicator array - indicator buffer - graphic plot restructuring. Describe the properties of each graphic plot label has been changed. Specify the accuracy of the display of the indicator values changed accuracy. Specify, for each graphic plot, the number of initial bars without showing on the graphic plot no change. Set the horizontal levels and describe the properties of each horizontal level new. Set limits for the scale of the separate indicator window new. Specify the short indicator name name changed. Fig 1 8 True Strength Index TSI price, q,r, s,u indicator. Configurations changes. In the code the following minor modifications are made.1 The short description of the mql5-program is changed.2 in configuration 6 The number of graphic plots has not increased, the drawing method DRAWLINE - line , the line color Blue , the line style STYLESOLID - solid line , and the line width 1 remained unchanged, but the label for the graphic plot 0 has changed.3 in configuration 7 T he accuracy of the display of the indicator values is changed.4 in configuration 11 the short name of the indicator is changed. Configurations horizontal levels 9.To configure the horizontal levels, the following must be specified for each level. The value on the vertical axis. The description of the level optional Horizontal layers have a single style of rendering. Color for the display of the line. Line style see the possible styles enumerated in ENUMLINESTYLE. The thickness of the line. There are two possible ways to configure.1 Using the property preprocessor directive Implemented this way.2 Using the group of the IndicatorSet functions. The code is written in the OnInit function of the Init event handler Indexation of the horizontal levels starts from 0 To refine the display of the horizontal level, the identifiers of the properties of the INDICATORLEVEL index are used, which are listed in the ENUMCUSTOMINDPROPERTY enumeration. The description of each level is set only using the IndicatorS etString function, the identifier of the indicator property INDICATORLEVELTEXT ENUMCUSTOMINDPROPERTYSTRING enumeration The description of the level is placed directly above the level, on the left. You can add remove horizontal levels, change the values, the description of each level, and the style of level rendering from the Properties window the Levels tab of the indicator. Configurations Limits of the scale of the separate indicator window 10.There are two possible ways to configure.1 Using the property preprocessor directive Implemented this way.2 Using the IndicatorSetDouble function, the identifiers of the properties of the indicators INDICATORMINIMUM and INDICATORMAXIMUM ENUMCUSTOMINDPROPERTYDOUBLE enumeration. The code is written in the OnInit function of the Init event handler The lower and upper bounds of the scale of a separate indicator window are available for change from the Properties window the Scale tab of the indicator. Configurations changes The indicator buffers 3-5.The changes in the configuration indicator array - indicator buffer - graphic plot.1 in configuration 3 The number of buffers increased.2 in configuration 4 Added indicator arrays that are needed to calculate the absolute value of the q-period Momentum. the purpose of the MainBuffer array is changed.3 in configuration 5 The connection of indicator array - indicator buffer - graphic plot is changed.1 4 2 2 The calculation of the indicator TSI price, q,r, s,u alterations and additions to the code. Calculation The algorithm. The algorithm for calculating the TSI price, q,r, s,u indicator. Check whether there is enough data to calculate the indicator. The calculation of the prices array according to the specified price type - formation of the PriceBuffer array. The determination of the index bar, from with which to begin continue the calculation of the q-period Momentum. The calculation of the q-period Momentum, and its absolute value - the filling of MtmBuffer and AbsMtmBuffer arrays. The first smoothing by the EMA method period r - the filling of EMAMtmBuffer and EMAAbsMtmBuffer arrays. The second smoothing by the EMA method period s - the filling of DEMAMtmBuffer and DEMAAbsMtmBuffer arrays. The third method smoothing by the EMA method period u - the filling of TEMAMtmBuffer and TEMAAbsMtmBuffer arrays. The determination of the index bar, from with which to begin continue the calculation of the true strength index. The calculation of the the true strength index - the filling of the MainBuffer array - the calculation of values for graphic plot 0.The essence of the changes in the algorithm briefly. a see paragraph 4-7 parallel to the calculation of the q-period momentum group of arrays MtmtBuffer the calculation of the absolute value of the q-period Momentum AbsMtmBuffer group of arrays is performed. b see Section 8-9 calculation of TSI is added. Calculation the q-period Momentum its absolute value 3-7.Calculation The True Strength Index 8-9.1 4 3 - Ergodic price, q,r, s,u, ul - Ergodic Oscilla tor. The code of the Ergodic price, q,r, s,u, ul indicator is based on changes of the code of. Let us consider in detail only the modifications and additions to the code.1 4 3 1 Configurations of the indicator Ergodic price, q,r, s,u, ul alterations and additions to the code. Indicator settings in general. The configurations of the indicator Ergodic price, q,r, s,u, ul differ from the configurations of the indicator TSI price, q,r, s,u See Fig 1 9.Specify the window for displaying the indicators no change. Specify the number of graphic plots a graphic plot is added. Specify the number of indicator buffers the number of buffers has increased. Declaration of the indicator arrays added to the array. Set up a relation the indicator array - indicator buffer - graphic plot restructuring. Describe the properties of each graphic plot properties altered, a graphic plot is added. Specify the display precision of the indicator values no change. Specify for each graphical structure the number of initial bars without the showing at the graphic plot added a graphic plot. Set the horizontal levels, and describe the properties of each horizontal level no change. Set the limit of the separate scale of the indicator window no change. Specify the short indicator name name changed. Fig 1 9 Ergodic price, q,r, s,u, ul indicator. Configurations changes. The code has been changed in the following ways.1 The short description of the mql5-program is changed.2 An input parameter has been added.3 in configuration 11 change is made to the short name of the indicator. Configurations changes Graphic plots 2, 6.1 in configuration 2 Added one more graphic plot Signal Line.2 in configuration 6 a Changed the properties of the first graphic plot 0 Ergodic. Previously, as a way to display the line, we used the identifier DRAWLINE , now we use a histogram from the zero line DRAWHISTOGRAM of the ENUMDRAWTYPE enumeration. Changed the color for displaying the lines and the lines width. b Added a graphic plot 1 Signal Signal Line. Configurati ons changes The indicator buffers 3-5.The changes in the configuration indicator array - indicator buffer - graphical structure.1 in configuration 3 The number of buffers increased.2 in configuration 4 Added an indicator array, which is required to calculate and render the signal line values.3 in configuration 5 The relation indicator array - indicator buffer - graphical structure is changed. Settings Number of initial bars without rendering 8.The number of initial bars without the rendering of the graphic plot 0 Ergodic has not changed The method of calculation is set forth in Section 1 4 1 1.The methods of calculating the number of initial bars without the rendering of the graphic plot 1 Signal is the same The SignalBuffer array is the result of the smoothing of the significant data of the array MainBuffer the smoothing period ul. Since the indexation of the MainBuffer array starts from 0 and the significant data in the MainBuffer array start with the index q-1 r-1 s-1 u-1 , the signif icant data in the SignalBuffer array start with the index q-1 r-1 s-1 u-1 ul-1.The global variable begin5 is declared. Calculation complete, additionally see section 1 4 1 1.1 4 3 2 The calculation of the Ergodic price, q,r, s,u, ul indicator alterations and additions to the code. Calculation The algorithm. The algorithm for calculating the indicator Ergodic price, q,r, s,ul. Check whether there is enough data to calculate the indicator. The calculation of the prices array according to the specified price type - filling of the PriceBuffer array. The determination of the index bar, from with which to begin continue the calculation of the q-period Momentum. The calculation of the q-period momentum, and its absolute value - the filling of MtmBuffer and AbsMtmBuffer arrays. The first smoothing by the EMA method period r - the filling of EMAMtmBuffer and EMAAbsMtmBuffer arrays. The second smoothing by the EMA method period s - the filling of DEMAMtmBuffer and DEMAAbsMtmBuffer arrays. The third method smoo thing by the EMA method period u - the filling of TEMAMtmBuffer and TEMAAbsMtmBuffer arrays. The determination of the index bar, from with which to begin continue the calculation of the True Strength Index. The calculation of the Ergodic True Strength Index - the filling of the MainBuffer array - the calculation of values for rendering the graphic plot 0.The calculation of the signal line - the smoothing of the Ergodic by the EMA method period ul - the filling of the SignalBuffer array - the calculation of values for the rendering of the graphic plot 1.The essence of the changes in the algorithm briefly a see Section 1 the requirement for the minimum size of the indicator input timeseries has changed b see paragraph 10 the calculation of the Signal Line has changed. Calculation change Check whether there is enough data to calculate the indicator 1.There are no changes In the algorithm. The values of the global variable ratestotalmin has cahnged the minimum size of the input timeseries of t he indicator calculated in the OnInit function at the Initialization event. Calculation signal line 10.2 Stochastic Momentum. The considered indicators see the attachment are divided into two groups. I Indicators, based on the Stochastic. - Stochastic q-period Stochastic smoothed q-period Stochastic. - Stochastic Index normalized smoothed q-period Stochastic. - Stochastic TS-oscillator based on the index of the Stochastic. II Indicators, based on the Stochastic Momentum. - Stochastic Momentum q-period Stochastic Momentum smoothed q-period Stochastic Momentum. - Stochastic Momentum Index normalized smoothed q-period Momentum. - Stochastic SM-Oscillator based on the Stochastic Momentum Index.2 1 Indicators based on the Stochastic. The User s Guide to the MetaTrader client terminal , in the section Analysis Technical Indicators Oscillators Stochastic Oscillator provides a description of the built-in client terminal MetaTrader 5 of the technical indicators of the Stochastic Oscillator and the ways of its use in technical analysis see also iStochastic.2 1 1 George Lane s Stochastic Oscillator. Stochastic stochastic oscilliator Stochastic, Stochastic Oscillator - is an indicator, which shows the price, in relation to the price fluctuation for the previous q periods The author and popularizer of the indicator is George Lane. Fast Stochastic sometimes called K. Slow Stochastic Signal Line , sometimes called D. The formula of Stochastic by George Lane. K - Fast Stochastic. D - Slow Stochastic Signal Line. price - price closing of the current period. q - the number of time periods of the prices chart used in calculation of the Stochastic. HH q - the maximum value for the previous q periods of the highest prices for the period q. LL q - the minimum value for the previous q periods of the lowest price for the period q. SMA K, ul - the simple moving average of order ul, applied to the fast stochastic K. According to the interpretation of George Lane the basic idea is that during the trend of a price increase upward trend , the price tends to stop, close to the previous maximums With the trend of price decrease downward trend , the price tends to stop, close to the previous minimums.2 1 2 William Blau s Stochastic Oscillator. Fig 2 1 William Blau s indicators, based on the Stochastic.2 1 2 1 Stochastic. Stochastic - is the distance from the price closing of the current period to the lowest point of the range of price fluctuations, for the previous q periods The value of the q-period stochastic shows by how much the price is shifted, relative to the lowest point of the q-period range of price fluctuations The values of the q-period Stochastic are positive or equal to zero. Fig 2 2 Definition of the Stochastic. The formula of the q-period Stochastic. price - price closing of the current period. q - the number of time periods of the prices graph, involved in the calculation of the stochastic. LL q - the minimum value, for the previous q periods, of the lowest price for the period q. The formula of the smoothed q-period Stochastic. price - price of closing - the price base of the price chart. q - the number bars, used in the calculation of the Stochastic. stoch price, q price-LL q - q-period Stochastic. EMA stoch price, q,r - first smoothing - EMA of period r, applied to the q-period stochastic. EMA EMA r, s - the second smoothing - EMA of period s, applied to the result of the 1st smoothing. EMA EMA EMA r , s , u - the third smoothing - EMA of period u, applied t o the result of the 2nd smoothing. TStoch price, q,r, s,u - Stochastic Specification. Name Stochastic Indicator q-period Stochastic smoothed q-period Stochastic , according to William Blau. Input parameters. q - period, for which the stochastic is calculated by default q 5.r - period of the 1st EMA, applied to the Stochastic by default r 20.s - period of the 2nd EMA, applied to the result of the 1st smoothing by default s 5.u - period of the 3rd EMA, applied to the result of the 2nd smoothing by default, u 3.AppliedPrice - price type default AppliedPrice PRICECLOSE. Additionally. displayed in a separate window. changes of the rendering of the graphical plotting - the color, thickness, line style the Colors tab. Limitations. r 0, s 0, u 0 If r, s, or u are equal to 1, the EMA smoothing is not used. the minimum size of the prices array q-1 r s u-3 1.2 1 2 2 The Stochastic Index. The Stochastic Index indicator is the normalized smoothed q-period Stochastic. The values of the smoothed q-period Stochastic are mapped to a percentage format the interval 0, 100 Each value of the smoothed q-period Stochastic is normalized by the value of the q-period price range The normalization allows to interpret the value of the smoothed normalized q-period Stochastic as the degree of the overbought oversold states of the market. The formula of the Stochastic Index. price - price of closing - the price base of the price chart. q - the number bars, used in the calculation of the Stochastic. LL q - the minimum value of the lowest price for the period q. HH q - the maximum value of the highest price for the period q. stoch q price-LL q - q-period Stochastic. TStoch price, q,r, s,u - three times smoothed q-period Stochastic. HH q - LL q - q-period Price Range. EMA r - the first smoothing - the EMA r , applied to. to the q-period Stochastic. to the q-period Price Range. EMA EMA r, s - the second smoothing - the EMA s , applied to the result of the 1st smoothing. EMA EMA EMA r , s , u - the third smoothing - EMA u , applied to the result of the 2nd smoothing. TStochI price, q,r, s,u - Stochastic Index Specification. Name Stochastic Index normalized smoothed q-period Stochastic , according to William Blau. Input parameters. q - period, for which the stochastic is calculated by default q 5.r - period of the 1st EMA, applied to the Stochastic by default r 20.s - period of the 2nd EMA, applied to the result of the 1st smoothing by default s 5.u - period of the 3rd EMA, applied to the result of the 2nd smoothing by default, u 3.AppliedPrice - price type default AppliedPrice PRICECLOSE. Additionally. displayed in a separate window. change the rendering style of the graphic plot - the color, thickness, line style the Colors tab. optional Two-levels by default 40 and 60 - add remove a level change the value and description of the level, change the style of the rendering of the levels the Levels tab. change the lower by default 0 , and the upper by default 100 limits of the scale of the separate indicator window the Scale tab. Limitations. r 0, s 0, u 0 If r, s, or u are equal to 1, then in the corresponding EMA period, smoothing will not be performed. the minimum size of the prices array q-1 r s u-3 1.2 1 2 3 Stochastic Oscillator. The definition of the Stochastic Oscillator. TSStochastic - Fast Stochastic, k - Stochastic Index TStochI price, q,r, s,u. SignalLine - Slow Stochastic Signal Line , d - EMA of period ul, applied to the Fast Stochastic k. ul - period EMA signal line - according to William Blau, the ul value must be equal to the period of the last significant 1 EMA fast stochastic. TSStochastic price, q,r, s,u, ul - Stochastic Oscillator Specification. Name Stochastic Oscillator based on the Stochastic Index , accor ding to William Blau. Input parameters. graphic plot 0 - Fast Stochastic stochastic index , k. q - period, for which the Stochastic is calculated by default q 5.r - period of the 1st EMA, applied to Stochastic by default r 20.s - period of the 2nd EMA, applied to the result of the 1st smoothing by default s 5.u - period of the 3rd EMA, applied to the result of the 2nd smoothing by default, u 3.graphic plot 1 - Slow Stochastic Signal Line , d. ul - period EMA Signal Line, applied to the Fast Stochastic by default ul 3.AppliedPrice - price type default AppliedPrice PRICECLOSE. Additionally. displayed in a separate window. change the rendering style of each graphical plotting - the color, thickness, line style the Colors tab. two levels by default 40 and 60 - add remove a level change the value and description of the level change the style of the rendering of the levels the Levels tab. change the lower by default 0 , and the upper by default 100 limits of the scale of the separate indicator window the Scale tab. Limitations. r 0, s 0, u 0 If r, s, or u are equal to 1, the EMA smoothing is not used. ul 0 If ul 1, then the Slow Stochastic Signal line and the Fast Stochastic lines are the same. the minimum size of the prices array q-1 r s u ul-4 1.2 1 2 4 Continuity. William Blau s Stochastic Oscillator includes the Stochastic Oscillator by George Lane In order for the TSStochastic William Blau to correspond to the standard Stochastic Oscillator George Lane , implemented in MetaTrader 5, the following must be specified. Fig 2 3 William Blau Stochastic Oscillator contains George Lane s Stochastic Oscillator.2 1 2 5 The code of the Stochastic Oscillator. On the example of the indicator TSStochastic price, q,r, s,u, ul.1 The relation between the indicator arrays, indicator buffers, and graphic plots.2 The calculation algorithm for the q-period Stochastic and the q-period Price Range.2 2 Indicators, based on the Stochastic Momentum. Fig 2 4 William Blau s indicators, based on the Stochastic Momen tum.2 2 1 Stochastic Momentum. The Stochastic Momentum Stochastic Momentum, SM - is the distance from the price of the current period to the middle of the price range over the previous q periods The value of the q-period Stochastic Momentum shows the position of price in the price range. The sign of the q-period stochastic momentum shows the price position, relative to the middle of the q-period price range a positive Stochastic Momentum - the price is above the midpoint, a negative - the price is below the midpoint. Fig 2 5 The definition of the Stochastic Momentum. The formula of the q-period Stochastic Momentum. price - price closing of the current period. q - the number of bars, used in calculation of the Stochastic Momentum. LL q - the minimum value of the lowest price for the period q. HH q - the maximum value of the highest prices for the period q.1 2 LL q HH q - the middle of the q-period price range. The formula of the smoothed q-period Stochastic Momentum. price - price of closing - th e price base of the price chart. q - the number of bars, used in the calculation of the Stochastic momentum. sm price, q price-1 2 LL q HH q - the q-period Stochastic Momentum. EMA sm price, q,r - the first smoothing - the EMA r , applied to the q-period Stochastic Momentum. EMA EMA r, s - the second smoothing - the EMA s , applied to the result of the 1st smoothing. EMA EMA EMA sm q, r,s, u - the third smoothing - the EMA u , applied to the result of the 2nd smoothing.2 2 1 2 SM price, q,r, s,u - Stochastic Momentum Specification. Name Stochastic Momentum Indicator q-period stochastic momentum, smoothed q-period stochastic momentum , according to William Blau. Input parameters. q - the period by which the stochastic momentum is calculated by default q 5.r - period of the 1-st EMA, applied to the Stochastic Momentum by default r 20.s - period of the 2nd EMA, applied to the result of the 1st smoothing by default s 5.u - period of the 3rd EMA, applied to the result of the 2nd smoothing by default, u 3.AppliedPrice - price type default AppliedPrice PRICECLOSE. Additionally. displayed in a separate window. changes of the rendering of the graphical plotting - the color, thickness, line style the Colors tab. Limitations. r 0, s 0, u 0 If r, s, or u are equal to 1, the EMA smoothing is not used. the minimum size of the prices array q-1 r s u-3 1.2 2 2 The Stochastic Momentum Index. The Stochastic Momentum Index SMI - is an indicator of a normalized stochastic rate normalized smoothed q-period stochastic momentum The values of the q-period smoothed Stochastic Momentum is given in the percentage format interval of display -100, 100.Each value of the smoothed q-period Stochastic Mmomentum is normalized by the value of half of the q-period range of price fluctuations Normalization allows for the interpretation of the value of SMI as a degree of an overbought level positive value or oversold level negative of the market. The formula of the Stochastic Momentum Index. price - price of closing - the price base of the price chart. LL q - the minimum value of the lowest price for the period q. HH q - the maximum value of the highest prices for the period q. sm price, q price-1 2 LL q HH q - the q-period Stochastic Momentum. SM price, q,r, s,u - three times smoothed q-period Stochastic Momentum. HH q - LL q - q-period price range.1 2 LL q HH q - the middle of the q-period price range.1 2 HH q - LL q - half of the q-period of the price range. EMA r - the first smoothing - EMA r , applied to 1 the q-period Stochastic Momentum 2 half of the q-period Price Range. EMA EMA r, s - the second smoothing - EMA s , applied to the result of the 1st smoothing. EMA EMA EMA r , s , u - the third smoothing - EMA u , applied to the result of the 2nd smoothing.2 2 2 2 SMI price, q,r, s,u - Stochastic Momentum Index Specification. Name Stochastic Momentum Index normalized smoothed q-period Stochastic Momentum according to William Blau. Input parameters. q - the period by which the Stochastic Momentum is calculated by d efault q 5.r - period of 1-st EMA, applied to Stochastic Momentum by default r 20.s - period of the 2nd EMA, applied to the results of the 1st smoothing by default s 5.u - period of the 3rd EMA, applied to the results of the 2nd smoothing by default, u 3.AppliedPrice - price type default AppliedPrice PRICECLOSE. Additionally. displayed in a separate window. change the rendering style of the graphical plotting - the color, thickness, line style the Colors tab. optional Two-levels by default -40 and 40 - add remove a level change the value and description of the level, change the style of the rendering of levels the Levels tab. change the lower by default -100 and the upper by default 100 limits of the scale of the single indicator window the Scale tab. Limitations. r 0, s 0, u 0 If r, s, or u are equal to 1, then in the corresponding EMA period, smoothing will not be performed. the minimum size of the prices array q-1 r s u-3 1.2 2 3 The Stochastic Oscillator. The definition of the Stochastic Oscillator. SMStochastic - Stochastic Momentum Index SMI price, q,r, s,u. SignalLine - Signal Line - EMA of period, ul, applied to the Stochastic Momentum Index. ul - period EMA signal line - according to William Blau, the ul value must be equal to the period of the last significant 1 EMA index of the stochastic rate.2 2 3 1 SMStochastic price, q,r, s,u, ul - Stochastic Oscillator Specification. The name Stochastic Oscillator based on the Stochastic Momentum , accord ing to William Blau. Input parameters. graphic plot 0 - the Stochastic Momentum Index. q - the period by which the stochastic momentum is calculated by default q 5.r - period of the 1st EMA, applied to the Stochastic Momentum by default r 20.s - period of the 2nd EMA, applied to result of the 1st smoothing by default s 5.u - period of the 3rd EMA, applied to result of the 2nd smoothing by default, u 3.graphic plot 1 - the signal line. ul - period EMA signal line, with regards to the index of the stochastic rate by default ul 3.AppliedPrice - price type default AppliedPrice PRICECLOSE. Additionally. displayed in a separate window. change the rendering style of each graphical plotting - the color, thickness, line style the Colors tab. two levels by default -40 and 40 - add remove a level change the value and description of the level, change the rendering style of levels the Levels tab. change the lower by default -100 and the upper by default 100 limits of the scale of the single indicator window the Scale tab. Limitations. r 0, s 0, u 0 If r, s, or u are equal to 1, then in the corresponding EMA period, smoothing will not be performed. ul 0 If ul 1, then the signal line coincides with the index of the stochastic rate. the minimum size of the prices array q-1 r s u ul-4 1.2 2 4 The code of the Stochastic Oscillator. The SMStochastic price, q, r, s, u, ul.1 The relation between the indicator arrays, indicator buffers, and graphic plots.2 The algorithm of calculation of the q-period Stochastic Momentum and half of the q-period price range.3 The indicator of deviation from the trend. The considered indicators see the attachment are divided into two groups. I Indicators, based on a deviation from the market trend. - An indicator of an Average Deviation from the trend mean deviation, moving average deviation. - Ergodic MDI oscillator based on the mean deviation. II Indicators, based on the Moving Averages Convergence Divergence. - Moving Averages Convergence Divergence MACD smoothed MACD. - Ergodic MACD-Oscillator based on the MACD indicator.3 1 Indicators, based on the deviation from the market trends. Fig 3 1 William Blau s indicators are based on a deviation from the market trends.3 1 1 The Mean Deviation Indicator. The mean deviation from the trend is the distance between the price and the EMA exponentially smoothed moving average of period r, applied to the price. The trend of market development the EMA r , applied to the price is used to determine the upward trend exponential increase , or downtrend exponential decrease of prices. The moving average smooths out the price curve, but a slight increase of the moving average period leads to a lag, which is clearly visible at the points of price reversal see additionally 1 1 1, Fig 1 2 The value of the average deviation from the trend shows the distance to the EMA r , applied to the price. The sign of the average deviation from the trend shows the position of the price, relative to the EMA r applied to the price a positive deviation from the trend - the price is higher than the exponent, negative - the price is lower than the exponent. The formula for the mean deviation from the trend. price - price of the current period. EMA price, r - the market trend - EMA of the r period, applied to the price. See in the User s Guide to the client terminal MetaTrader , in the section Anatyics Technical Indicators Trend Indicators. A similar index is used by Alexander Elder in his Bears Power and Bulls Power indicators See in the User s Guide to the MetaTrader client terminal in the section Analysis Technical Indicators Oscillators. The indicator of the mean deviation from the trend Mean Deviation Index, MDI - is a smoothed average deviation from the market trend. The formula of the indicator of the mean deviation from the trend. price - price of closing - the price base of the price chart. EMA price, r - the market trend - the first smoothing of the EMA r , applied to the price. md price, r price-EMA price, r - the mean deviation from the trend - the deviation of the price from the EMA r , applied to the price. EMA md price, r , s - the second smoothing - the EMA s , applied to the mean deviation from the trend. EMA EMA md price, r,s, u - the third smoothing - the EMA u , applied to the result of the second smoothing.3 1 1 3 MDI price, r,s, u - Mean Deviation Index Specification. Name The indicator of the mean deviation from the market mean deviation a smoothed mean deviation , according to William Blau. Input parameters. r - period of the 1st EMA, applied to the price by default r 20.s - period of the 2nd EMA, applied to mean deviation by default, s 5.u - period of the 3rd EMA, applied to result of the 2nd smoothing by default, u 3.AppliedPrice - price type default AppliedPrice PRICECLOSE. Additionally. displayed in a separate window. changes of the rendering of the graphical plotting - the color, thickness, line style the Colors tab. Limitations. s 0, u 0 If s or u are equal to 1, the EMA smoothing is not used. the minim um size of the prices array r s u-3 1.3 1 2 Ergodic MDI-oscillator. Definition of the Ergodic MDI-oscillator. ErgodicMDI - Ergodic - Mean Deviation Index MDI price, r,s, u.The SignalLine - a Signal line - EMA of period ul, applied to the Ergodic. ul - an EMA period of a Signal line - according to William Blau, the ul value must be equal to the period of the last significant 1 of the EMA ergodic.3 1 2 2 ErgodicMDI price, r,s, u,ul - Ergodic MDI-oscillator Specification. Name The Ergodic MDI-oscillator based on the Mean Deviation Index , according to William Blau. Input parameters. graphic plot 0 - Ergodic the indicator of the mean deviation from the trend. r - period of the 1st EMA, applied to the price by default r 20.s - period of the 2nd EMA, applied to the result of the 1st smoothing by default, s 5.u - period of the 3rd EMA, applied to the result of the 2nd smoothing by default, u 3.graphic plot 1 - Signal Line. ul - period EMA signal line, applied to the Ergodic by default ul 3.AppliedPrice - price type default AppliedPrice PRICECLOSE. Additionally. displayed in a separate window. change the style of the rendering of each graphical structure - the color, width, line style the Colors tab. Limitations. s 0, u 0 If s or u are equal to 1, the EMA smoothing is not used. ul 0 If ul 1, then the Signal line and the Ergodic lines are the same. the minimum size of the prices array r s u ul-4 1.3 1 3 The code of the Ergodic oscillator. As example, let s consider the ErgodicMDI price, r,s, u,ul indicator.1 The relation between the indicator arrays, indicator buffers, and graphic plots.2 The algorithm for calculating the mean deviation.3 2 Indicators, based on the Moving Average Convergence Divergence. Fig 3 2 Indicators by William Blau are based on the Moving Averages Convergence Divergence.3 2 1 The indicator of Moving Averages Convergence Divergence. The Moving Average Convergence Divergence Moving Average Convergence Divergence, MACD - is the difference between two exponentially smoothed moving averages the fast EMA s the slow EMA r , applied to the price. The sign MACD shows the position of the Fast EMA s , relative to the slow EMA r a positive MACD - EMA s is above the EMA r , a negative MACD - EMA s is below EMA r Change of the MACD by the absolute value an increase MACD indicates the discrepancy between the moving averages, a decrease MACD indicates a convergence of the moving averages. The formula of the Moving Average Convergence Divergence. price - price closing of the current period. EMA price, r - Slow EMA r , applied to the price. EMA price, s - Fast EMA s , applied to the price. The MACD indicator show the relationship between the fast and the slow exponential averages smoothed convergence divergence of the moving averages. The formula of the MACD indicator. price - price of closing - the price of the price chart. EMA price, r - the first smoothing - the slow exponential of the EMA r , applied to the price. EMA price, s - the second smoothing - the fast EMA s , s, applied to th e price. macd r, s EMA price, s - EMA price, r - the MACD. EMA macd r, s,u - the third smoothing - the EMA u , applied to the MACD a fast EMA price, s and a slow EMA price, r.3 2 1 1 MACD price, r,s, u - the Moving Average Convergence Divergence indicator Specification. Name The MACD indicator MACDsmoothed MACD , according to William Blau. Input parameters. r - period of the 1st EMA slow , applied to the price by default r 20.s - period of the 2nd EMA fast , applied to the price by default s 5.u - period of the 3rd EMA, applied to the moving averages convergence divergence by default u 3.AppliedPrice - price type default AppliedPrice PRICECLOSE. Additionally. displayed in a separate window. changes of the rendering of the graphical plotting - the color, thickness, line style the Colors tab. Limitations. s r limit by the requirements of the theory, is not checked on the program level. u 0 If u 1, smoothing is not performed. the minimum size of the prices array max r, s u-2 1.3 2 2 Ergodic MACD-oscillator. Th e definition of the Ergodic MACD-oscillator. ErgodicMACD - Ergodic - is an indicator of moving averages convergence divergence MACD price, r,s, u.The SignalLine - a Signal Line - an EMA ul , applied to the ergodic. ul - an EMA period of a signal line - according to William Blau, the ul value must be equal to the period of the last significant 1 of the EMA ergodic. The User s Guide to the MetaTrader client terminal , in the Analytics Technical Indicators Oscillators MACD section, describes the technical indicator Convergence Divergence of the moving averages MACD built-in in the MetaTrader 5 client terminal, and how to use it in technical analysis see also iMACD. In contrast to the standard MACD, William Blau uses the exponentially smoothed moving average in the standard MACD the simple moving average is used.3 2 2 1 ErgodicMACD price, r,s, u,ul - Ergodic MACD-oscillator Specification. Name Ergodic MACD-oscillator based on the moving averages convergence divergence indicator , according to Willia m Blau. Input parameters. graphic plot 0 - Ergodic the moving averages convergence divergence. r - period of the 1st EMA slow , applied to the price by default r 20.s - period of the 2nd EMA fast applied to the price by default s 5.u - period of the 3rd EMA, applied to the moving averages convergence divergence by default u 3.graphic plot 1 - the Signal Line. ul - period EMA signal line, is applied to the ergodic by default ul 3.AppliedPrice - price type default AppliedPrice PRICECLOSE. Additionally. displayed in a separate window. change the style of the rendering of each graphical structure - the color, width, line style the Colors tab. Limitations. s r limit by the requirements of the theory, is not checked on the program level. u 0 If u 1, smoothing is not performed. ul 0 If ul 1, then the signal line coincides with the ergodic. the minimum size of the prices array max r, s u ul-3 1.3 2 3 The code of the Ergodic MACD-Oscillator. As example, let s consider the ErgodicMACD price, r,s, u,ul indicator .1 The link between the indicator arrays, indicator buffers, and graphic plots.2 The algorithm of moving averages convergence divergence. In calculating the Ergodic MDI-oscillator and the MACD-Oscillator, according to William Blau, the normalization is not used for reference see pp 1 2 1, 1 3 1 Therefore, the Ergodic MDI-Oscillator and the MACD-Oscillator cannot be used to interpret the degree of the overbought or the oversold market. For example, the recommendations for using the MACD indicator signals from the User s Guide to the MetaTrader client terminal of the Analytics Technical Indicators Oscillators MACD section. The MACD is also useful as an overbought oversold indicator When the shorter moving average pulls away dramatically from the longer moving average i e the MACD rises , it is likely that the security price is overextending and will soon return to more realistic levels. in this case, from the aspect of technical analysis.4 Candlestick Momentum. The considered indicators see t he attachment are divided into two groups. - is the Candlestick Momentum indicator momentum of the q-period candlestick smoothed q-period Candlestick Momentum. The Indexes normalized smoothed q-period Candlestick Momentum. - the Candlestick Momentum Index normalization by the absolute value of the q-period Candlestick Momentum. - the Candlestick Index the normalized by the length q-period Candlestick. The ergodic oscillator of the candlestick. - the Ergodic CMI-Oscillator based on the Candlestick Momentum Index. - the Ergodic CSI-Oscillator based on the Candlestick Index. Fig 4 1 Indicators by William Blau, based on the Candlestick Momentum normalized by the absolute value of the q-period Candlestick Momentum. Fig 4 2 Indicators by William Blau, based on the Candlestick Momentum normalized by the length of the q-period Candlestick.4 1 The Candlestick Momentum.4 1 1 The definition of the Candlestick Momentum. The Momentum see p 1 1 - is the difference between the current price usually, today s closing price and the previous price usually yesterday s closing price The momentum can reflect the price change at any time period of the price graph. The Candlestick Momentum according to William Blau - is the difference between the closing price and the opening price, within the same period within one candlestick The sign of the Candlestick Momentum shows the direction of the price change a positive Candlestick Momentum - the price has increased over the period, a negative - the price has decreased over th e period. The formula of the Candlestick Momentum. close - the closing price of the current period of the candlestick. open - the opening price of the current period of the candlestick. From the standpoint of universality, let s extend the definition of the candlestick momentum. The Candlestick Momentum can reflect the price change for any time period of the price chart. The price base the closing price, opening price can be arbitrary. Fig 4 3 The definition of the q-period Candlestick. The formula of the q-period Candlestick Momentum. q - is the number of bars of the price chart, used in calculation of the Candlestick Momentum. price1 - price closing at the end of period q. price2 q-1 - price opening at the beginning of period q. The formula of the smoothed q-period Candlestick Momentum. q - the number of bars of the price chart, used in calculation the q-period of Candlestick Momentum. price1 - price closing at the end of period q. price2 - price opening at the beginning of period q. cmtm price1,pri ce2,q price1-price2 q-1 - q-period Candlestick Momentum. EMA cmtm price1, price2, q , r - the first smoothing - EMA r , applied to the q-period Candlestick Momentum. EMA EMA r, s - the second smoothing - EMA s , applied to the result of the 1st smoothing. EMA EMA EMA r , s , u - the third smoothing - EMA u , applied to the result of the 2nd smoothing.4 1 2 CMtm price1,price2,q, r,s, u - Candlestick Momentum indicator Specification. Name The Candlestick Momentum indicator smoothed q-period Candlestick Momentum , according to William Blau. Input parameters. q - the period of Candlestick Momentum by default q 1.r - period of the 1st EMA, applied to the q-period Candlestick Momentum by default r 20.s - period of the 2nd EMA, applied to the result of the 1st smoothing by default s 5.u - period of the 3rd EMA, applied to the result of the 2nd smoothing by default, u 3.AppliedPrice1 - price type closing by default AppliedPrice PRICECLOSE. AppliedPrice2 - price type opening by default AppliedPrice PRIC EOPEN. Additionally. displayed in a separate window. changes of the rendering of the graphical plotting - the color, thickness, line style the Colors tab. Limitations. r 0, s 0, u 0 If r, s, or u are equal to 1, the EMA smoothing is not used. the minimum size of the prices array q-1 r s u-3 1.4 2 Normalized Candlestick Momentum.4 2 1 Candlestick Momentum Index. The Candlestick Momentum Index CMI - is the normalized q-period Candlestick Momentum. The values of the smoothed momentum of the q-period Candlestick are given as a percentage mapping interval -100, 100 Each value of the smoothed momentum of the q-period Candlestick is normalized by the value of the smoothed q-period Candlestick Momentum, taken in the absolute value Normalization allows the CMI value to be interpreted as a degree of an overbought positive value or oversold negative value market level. The formula for the Candlestick Momentum Index. q - the number of time periods of the price graph, involved in calculating the momentum of the q-period of the candlestick. price1 - price closing at the end of period q. price2 - price opening at the beginning of period q. cmtm price1,pric2,q price1-pric2 q-1 , - q-period Candlestick Momentum. cmtm price1,pric2,q - absolute value of the q-period Candlestick Momentum. CMtm price, q,r, s,u - three times smoothed q-period Candlestick Momentum. EMA r - first smoothing - the EMA r , applied to 1 the q-period Candlestick Momentum 2 the absolute value of the q-period Candlestick Momentum. EMA EMA r, s - the second smoothing - the EMA s , applied to the result of the 1st smoothing. EMA EMA EMA r , s , u - the third smoothing - the EMA u , applied to the result of the 2nds smoothing.4 2 1 1 CMI price1,price2,q, r,s, u - Candlestick Momentum Index Specification. Name q-period Candlestick Momentum Index normalized smoothed q-period Candlestick Momentum normalization by the absolute value of the q-period Candlestick Momentum , according to William Blau. Input parameters. q - the period of the Candlestick Momentum by default q 1.r - period of the 1st EMA, applied to q-period Candlestick Momentum by default r 20.s - period of the 2nd EMA, applied to the result of the 1st smoothing by default s 5.u - period of the 3rd EMA, applied to the result of the 2nd smoothing by default, u 3.AppliedPrice1 - price type closing by default AppliedPrice PRICECLOSE. AppliedPrice2 - price type opening by default AppliedPrice PRICEOPEN. Additionally. displayed in a separate window. change the rendering style of the graphical plotting - the color, thickness, line style the Colors tab. optional two-levels default is -25 and 25 - add remove a level change the value, the level description, change the rendering style of the levels the Levels tab. change the lower by default -100 and the upper by default 100 limits of the scale of the single indicator window the Scale tab. Limitations. r 0, s 0, u 0 If r, s, or u are equal to 1, then in the corresponding EMA period, smoothing will not be performed. the minimum size of the prices array q-1 r s u-3 1.4 2 2 The Candlestick Index. The Candlestick index CSI - is an indicator of the normalized q-period Candlestick Momentum normalized smoothed q-period Candlestick Momentum The values of the smoothed q-period Candlestick Momentum are given as a percentage of the scale mapping interval -100, 100.Each value of the smoothed q-period Candlestick Momentum is normalized by the value of the q-period price range or by the length of the q-period candlestick Normalization allows to interpret the value of CSI as a degree of an overbought positi ve value or oversold negative value market level. The formula of the Candlestick Index. q - the number of bars of the price chart, used in calculation of the q-period Candlestick Momentum. price1 - price closing at the end of period q. price2 - price opening at the beginning of period q. cmtm price1,pric2,q price1-price2 q-1 - q-period Candlestick Momentum. LL q - the minimum value of the lowest price for the period q. HH q - the maximum value of the highest price for period q. HH q - LL q - q-period price range the length of the q-period candlestick. CMtm price1,pric2,q, r,s, u - three times smoothed q-period Candlestick Momentum. EMA r - the first smoothing - the EMA r , applied to 1 the q-period Candlestick Momentum, 2 the q-period Price Range or the length of the q - period candlestick. EMA EMA r, s - the second smoothing - the EMA s , applied to the result of the 1st smoothing. EMA EMA EMA r , s , u - the third smoothing - the EMA u , applied to the result of the 2nd smoothing.4 2 2 1 CSI price1, price2,q, r,s, u - Candlestick Index Specification. Name q-period Candlestick Index normalized smoothed q-period Candlestick Momentum normalization by the length of the q-period candlestick , according to William Blau. Input parameters. q - the period for which the q-period Candlestick Momentum is calculated by default q 1.r - period of the 1st EMA, applied to the q-period candlestick Momentum by default r 20.s - period of the 2nd EMA, applied to the result of the 1st smoothing by default s 5.u - period of the 3rd EMA, applied to the result of the 2nd smoothing by default, u 3.AppliedPrice1 - price type closing by default AppliedPrice PRICECLOSE. AppliedPrice2 - price type opening by default AppliedPrice PRICEOPEN. Additionally. displayed in a separate window. change the rendering style of the graphical plotting - the color, thickness, line style the Colors tab. optional two-levels default is -25 and 25 - add remove a level change the value, the level description, change the rendering style of the levels the Levels tab. change the lower by default -100 and the upper by default 100 limits of the scale of the single indicator window the Scale tab. Limitations. r 0, s 0, u 0 If r, s, or u are equal to 1, the EMA smoothing is not used. the minimum size of the prices array q-1 r s u-3 1.4 3 The Ergodic Oscillators of the candlestick.4 3 1 The Ergodic CMI-oscillator. The definition of the Ergodic CMI-oscillator. ErgodicCMI - Ergodic - Candlestick Momentum Index CMI price1,price2,q, r,s, u.The SignalLine - a Signal Line - EMA ul , applied to the Ergodic. ul - an EMA period of a signal line - according to William Blau, the ul value must be equal to the period of the last significant 1 of the EMA ergodic. ErgodicCMI price1,pric2,q, r,s, u,ul - ergodic CMI-oscillator Specification. Name Ergodic CMI-Oscillator based on the Candlestick Momentum Index , according to Wil liam Blau. Input parameters. graphic plot 0 - Ergodic Candlestick Momentum Index. q - the period of Candlestick Momentum by default q 1.r - period of the 1st EMA, applied to q-period Candlestick Momentum by default r 20.s - period of the 2nd EMA, applied to result of the 1st smoothing by default s 5.u - period of the 3rd EMA, applied to result of the 2nd smoothing by default, u 3.graphic plot 1 - the Signal Line. ul - period of Signal Line, applied to the Ergodic by default ul 3.AppliedPrice1 - price type closing by default AppliedPrice PRICECLOSE. AppliedPrice2 - price type opening by default AppliedPrice PRICEOPEN. Additionally. displayed in a separate window. change the rendering style of each graphical plotting - the color, thickness, line style the Colors tab. two levels by default -25 and 25 - add remove a level, change the value, level description, change the rendering style of levels the Levels tab. change the lower by default -100 and the upper by default 100 limits of the scale of the single indicator window the Scale tab. Limitations. r 0, s 0, u 0 If r, s, or u are equal to 1, then in the corresponding EMA period, smoothing will not be performed. ul 0 If ul 1, then the signal line coincides with the ergodic. the minimum size of the prices array q-1 r s u ul-4 1.The code of the Ergodic CMI-oscillator. As example, let s consider the ErgodicCMI price1,price2,r, s,u, ul indicator.1 The relation between the indicator arrays, indicator buffers, and graphic plots.2 Algorithm of calculating cmtm and cmtm.4 3 2 The Ergodic CSI-oscillator. The Ergodic CSI-oscillator is defined as follows. ErgodicCSI - Ergodic - Candlestick index CSI price1,price2,q, r,s, u.The SignalLine - a Signal Line - the EMA u l, applied to the Ergodic. ul - an EMA period of a Signal Line - according to William Blau, the ul value must be equal to the period of the last significant 1 of the EMA ergodic.4 3 2 1 ErgodicCSI price1,pric2,q, r,s, u,ul - ergodic CSI-oscillator Specification. Name Ergodic CSI-Oscillator based on the Candlestick Index , according to William Blau. Input parameters. graphic plot 0 - Ergodic Candlestick Index. q - the period for which the q-period Candlestick Momentum is calculated by default q 1.r - period of the 1st EMA, applied to the q-period Candlestick Momentum by default r 20.s - period of the 2nd EMA, applied to the result of the 1st smoothing by default s 5.u - period of the 3rd EMA, applied to the result of the 2nd smoothing by default, u 3.graphic plot 1 - the Signal Line. ul - period EMA signal line, is applied to the Ergodic by default ul 3.AppliedPrice1 - price type closing by default AppliedPrice PRICECLOSE. AppliedPrice2 - price type opening by default AppliedPrice PRICEOPEN. Additionally. displayed in a separate window. change the rendering style of each graphical plotting - the color, thickness, line style the Colors tab. two levels by default -25 and 25 - add remove a level, change the value, level description, change the rendering style of levels the Levels tab. chan ge the lower by default -100 and the upper by default 100 boundaries of the scale of the single indicator window the Scale tab. Limitations. r 0, s 0, u 0 If r, s, or u are equal to 1, then in the corresponding EMA period, smoothing will not be performed. ul 0 If ul 1, then the signal line coincides with the ergodic. the minimum size of the prices array q-1 r s u ul-4 1.4 3 2 2 The code of the Ergodic CSI-oscillator. On the example of the indicator ErgodicCSI price1, price2,r, s,u, ul.1 The relation between the indicator arrays, indicator buffers, and graphic plots.2 The algorithm of calculation for the cmtm and the q-period price range.5 Directional Trend. The considered indicators see attachment. - is an indicator of the Virtual Close q-period Composite High-Low Momentum the smoothed q-period Composite High-Low Momentum. - the Directional Trend Index normalized smoothed q-period Composite High-Low Momentum. - the Ergodic DTI-oscillator based on the Directional Trend Index. Fig 5 1 Directional Trend Index Indicators.5 1 The Composite High-Low Momentum.5 1 1 Defining the momentum of the up-trend and down-trend. One of the definitions of the trend If the values of the maximum prices increase, then there is an upward trend If the values of the minimum prices are decreasing, then there is a downward trend. A group of Momentum indicators, discussed in Section 1, can be used tp calculate the momentum for the maximums of the prices. and for the minimum prices. The up-trend Momentum or the High Momentum Up HMU is the positive difference between the maximum price of the current period, and the maximum price at the beginning of the q-period price range The value of the q-period Momentum of the up-trend shows a relative velocity of the growth of the maximum price for the current period, compared to the maximum price at the beginning of the q-period range of price fluctuations. The formula of the q-period m omentum of the up-trend. q - is the number of time periods of the price graph, involved in the calculation of the up-trend momentum. High - the maximum price for the current period. High q 1 - maximum price q-1 periods ago. The down-trend momentum or the Low Momentum Down LMD - this is a positive difference between the minimum price of the current period, and the lowest price for the beginning of the q-period range of price fluctuations The value of the q-period momentum of the down-trend shows the relative velocity of the decrease of the minimum price of the current period, compared with the lowest price for the beginning of the q-period price range. The formula of the q-period down-trend Momentum. q - is the number of time periods of the price chart, used in the calculation of the down-trend momentum. Low - the minimum price for the current period. Low q-1 - the minimum price q-1 periods ago. A Composite High-Low Momentum High-Low Momentum, HLM - is the difference between the q-period Momentu m of the up-trend and the q-period Momentum of the down-trend The sign of the composite High-Low Momentum indicates the trend of price changes a positive HLM - a trend of price increase upward trend , and a negative - the trend of price decrease downward trend. q - the number of time periods of the price graph, involved in the calculation of the momentums of the up-trend and down-trend. HMU q - the momentum of the up-trend for the period q. LMD q - the momentum of the down-trend for the period q. The formula of the smoothed q-period Composite High-Low Momentum Virtual Close. q - the number of time periods of the price graph, involved in the calculation of the momentums of the up-trend and down-trend. HMU q - the momentum of the up-trend for the period q. LMD q - the momentum of the down-trend for the period q. HLM q HMU q - LMD q - the q-period Composite High-Low Momentum. EMA HLM q , r - the first smoothing - the EMA r , applied to the q-period Composite High-Low Momentum. EMA EMA r, s - the sec ond smoothing - the EMA s , applied to the result of the 1st smoothing. EMA EMA EMA r , s , u - the third smoothing - the EMA u , applied to the result of the 2ndsmoothing. The curve of the graph of the accumulated sum of complex momentums for the maximums and minimums is called a virtual close.5 1 2 HLM q, r,s, u - Virtual Close Indicator Specification. Name Indicator of the virtual Close q-period Composite High-Low Momentum a smoothed q-period Composite High-Low Momentum , according to William Blau. Input parameters. q - the period for which the HLM by default q 2 is calculated. r - period of the 1st EMA, applied to the HLM by default r 20.s - period of the 2nd EMA, applied to the result of the 1st smoothing by default s 5.u - period of the 3rd EMA, applied to the result of the 2nd smoothing by default, u 3.Additionally. displayed in a separate window. changes of the rendering of the graphical plotting - the color, thickness, line style the Colors tab. Limitations. r 0, s 0, u 0 If r, s, or u ar e equal to 1, then in the corresponding EMA period, smoothing will not be performed. the minimum size of the prices array q-1 r s u-3 1.5 2 Directional Trend Index.5 2 1 The definition of the Directional Trend Index. The Directional Trend Index Directional Trend Index, DTI - is an indicator of a normalized q-period Composite High-Low Momentum normalized smoothed HLM The values of the smoothed HLM are given as a percentage of the scale interval of display -100, 100.Each value of the smoothed HLM is normalized by the value of a smoothed HLM, taken as an absolute value Normalization allows the DTI value to be interpreted as a degree of an overbought positive value or oversold negative value market level. The formula of the Directional Trend Index. q - the number of time periods of the price graph, involved in the calculation of the momentums of the up-trend and down-trend. HLM q HMU q - LMD q - a complex q-period momentum for the maximums and minimums. HLM q - absolute value HLM q. HLM q, r,s, u - three times smoothed HLM q. EMA r - the first smoothing - the EMA r , applied to 1 to the HLM q 2 to the absolute value of the HLM q. EMA EMA r, s - the second smoothing - the EMA s , applied to the result of the 1st smoothing. EMA EMA EMA r , s , u - the third smoothing - the EMA u , applied to the result of the 2nd smoothing.5 2 2 DTI q, r,s, u - Directional Trend Index Specification. Name Directional Trend Index normalized smoothed q-period Composite High-Low Momentum , according to William Blau. Input parameters. q - the period for which the HLM by default q 2 is calculated. r - period of the 1st EMA, applied to the HLM by default r 20.s - period of the 2nd EMA, applied to the result of the 1st smoothing by default s 5.u - period of the 3rd EMA, applied to the result of the 2nd smoothing by default, u 3.Additionally. displayed in a separate window. change the rendering style of the graphical plotting - the color, thickness, line style the Colors tab. optional two-levels default is -25 and 25 - add remove a level change the value, the level description, change the rendering style of the levels the Levels tab. change the lower by default -100 and the upper by default 100 limits of the scale of the single indicator window the Scale tab. Limitations. r 0, s 0, u 0 If r, s, or u are equal to 1, then in the corresponding EMA period, smoothing will not be performed. the minimum size of the prices array q-1 r s u-3 1.5 3 The Ergodic DTI-oscillator.5 3 1 The definition of the Ergodic DTI-oscillator. ErgodicDTI - Ergodic - Directional Trend Index DTI q, r,s, u.The SignalLine - a Signal Line - an exponentially moving average of period ul, applied to the Ergodic. ul - an EMA period of a Signal Line - according to William Blau, the ul value must be equal to the period of the last significant 1 of the EMA ergodic.5 3 2 ErgodicDTI q, r,s, u,ul - Ergodic DTI-oscillator Specification. Name Ergodic DTI-Oscillator based on the Directional Trend Index by William Blau. Input parameters. graphic plot 0 - ergodic index of the directional trend. q - the period for which the HLM by default q 2 is calculated. r - period of the 1st EMA, with regards to the HLM by default r 20.s - period of the 2nd EMA, with respect to the results of the first smoothing by default s 5.u - period of the 3rd EMA, with respect to the result of the second smoothing by default, u 3.graphical construction 1 - the signal line. ul - period EMA signal line, is applied to the ergodic by default ul 3.Additionally. displayed in a separate window. change the rendering style of each graphical plotting - the color, thickness, line style the Colors tab. two levels by default -25 and 25 - add remove a level, change the value, level description, change the rendering style of levels the Levels tab. change the lower by default -100 and the upper by default 100 limits of the scale of the single indicator window the Scale tab. Limitations. r 0, s 0, u 0 If r, s, or u are equal to 1, the EMA smoothin g is not used. ul 0 If ul 1, then the signal line coincides with the ergodic. the minimum size of the prices array q-1 r s u ul-4 1.5 4 The code of the Ergodic DTI-oscillator. The ErgodicDTI q, r,s, u,ul indicator.1 The link between the indicator arrays, indicator buffers, and graphic plots.2 Algorithm of calculation of HLM and HML. The first part of the article William Blau s Indicators and Trading Systems on MQL5 Part 1 Indicators provides a description of the developed indicators and oscillators in MQL5, from the book Momentum, Direction, and Divergence by William Blau. The use of these indicators and oscillators when making trading decisions will be described in the second part of the article William Blau s Indicators and Trading Systems in MQL5 Part 2 Trading Systems. The contents of the attachment archive of this article.